PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FISPX с JENSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISPX с JENSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX).

FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISPX или JENSX.

Корреляция

Корреляция между FISPX и JENSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FISPX и JENSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISPX:

-0.06

JENSX:

-0.26

Коэф-т Сортино

FISPX:

0.10

JENSX:

-0.21

Коэф-т Омега

FISPX:

1.02

JENSX:

0.96

Коэф-т Кальмара

FISPX:

-0.01

JENSX:

-0.20

Коэф-т Мартина

FISPX:

-0.08

JENSX:

-0.52

Индекс Язвы

FISPX:

9.65%

JENSX:

9.44%

Дневная вол-ть

FISPX:

22.11%

JENSX:

18.99%

Макс. просадка

FISPX:

-72.44%

JENSX:

-47.93%

Текущая просадка

FISPX:

-65.16%

JENSX:

-16.32%

Доходность по периодам

С начала года, FISPX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у JENSX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции FISPX уступали акциям JENSX по среднегодовой доходности: -6.16% против 4.46% соответственно.

FISPX

С начала года

-3.46%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

-14.67%

1 год

-1.44%

5 лет

-1.50%

10 лет

-6.16%

JENSX

С начала года

-1.15%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

-14.12%

1 год

-5.24%

5 лет

4.28%

10 лет

4.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FISPX и JENSX

FISPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии JENSX в 0.81%.

JENSX
Jensen Quality Growth Fund
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISPX и JENSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FISPX
Ранг риск-скорректированной доходности FISPX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
JENSX
Ранг риск-скорректированной доходности JENSX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JENSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISPX c JENSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FISPX на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа JENSX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISPX и JENSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISPX и JENSX

Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности JENSX в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		1.10%1.06%1.39%1.43%0.99%1.53%1.41%2.32%1.77%1.98%1.96%1.66%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		0.53%0.64%0.82%0.85%0.64%0.94%1.03%0.99%0.91%1.14%1.29%1.00%

Просадки

Сравнение просадок FISPX и JENSX

Максимальная просадка FISPX за все время составила -72.44%, что больше максимальной просадки JENSX в -47.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и JENSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FISPX и JENSX

Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Jensen Quality Growth Fund (JENSX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JENSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...