PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FISPX с JENHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISPX с JENHX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Johnson Enhanced Return Fund (JENHX).

FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. JENHX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISPX или JENHX.

Корреляция

Корреляция между FISPX и JENHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FISPX и JENHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Johnson Enhanced Return Fund (JENHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISPX:

-0.06

JENHX:

0.29

Коэф-т Сортино

FISPX:

0.10

JENHX:

0.57

Коэф-т Омега

FISPX:

1.02

JENHX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FISPX:

-0.01

JENHX:

0.18

Коэф-т Мартина

FISPX:

-0.08

JENHX:

0.99

Индекс Язвы

FISPX:

9.65%

JENHX:

6.33%

Дневная вол-ть

FISPX:

22.11%

JENHX:

19.67%

Макс. просадка

FISPX:

-72.44%

JENHX:

-48.93%

Текущая просадка

FISPX:

-65.16%

JENHX:

-26.01%

Доходность по периодам

С начала года, FISPX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у JENHX с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции FISPX уступали акциям JENHX по среднегодовой доходности: -6.16% против 1.97% соответственно.

FISPX

С начала года

-3.46%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

-14.67%

1 год

-1.44%

5 лет

-1.50%

10 лет

-6.16%

JENHX

С начала года

-3.08%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

-8.86%

1 год

5.67%

5 лет

3.19%

10 лет

1.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FISPX и JENHX

FISPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии JENHX в 0.35%.

FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISPX и JENHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FISPX
Ранг риск-скорректированной доходности FISPX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
JENHX
Ранг риск-скорректированной доходности JENHX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JENHX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENHX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENHX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENHX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENHX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISPX c JENHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Johnson Enhanced Return Fund (JENHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FISPX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа JENHX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISPX и JENHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISPX и JENHX

Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности JENHX в 7.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		1.10%1.06%1.39%1.43%0.99%1.53%1.41%2.32%1.77%1.98%1.96%1.66%
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund		7.80%7.26%2.10%7.70%39.01%5.59%11.85%7.67%21.41%5.15%5.70%1.07%

Просадки

Сравнение просадок FISPX и JENHX

Максимальная просадка FISPX за все время составила -72.44%, что больше максимальной просадки JENHX в -48.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и JENHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FISPX и JENHX

Загрузка...