PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISPX с JENHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISPX с JENHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Johnson Enhanced Return Fund (JENHX).

FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. JENHX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FISPX и JENHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Johnson Enhanced Return Fund (JENHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISPX и JENHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		-4.25%17.57%24.47%26.27%-18.87%28.57%18.27%30.73%-4.68%21.61%
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund		-6.04%18.37%22.31%24.92%-23.62%26.54%19.34%33.79%-6.01%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, FISPX показывает доходность -4.25%, что значительно выше, чем у JENHX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции FISPX превзошли акции JENHX по среднегодовой доходности: 13.76% против 12.63% соответственно.

FISPX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.06%
1 год
17.21%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
13.76%

JENHX

1 день
2.96%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.15%
1 год
15.31%
3 года*
16.51%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Max Cap Index Fund

Johnson Enhanced Return Fund

Часто сравнивают с FISPX:
FISPX с PBQAXFISPX с DFEQXFISPX с FUQIXFISPX с LCTRXFISPX с JENSXFISPX с APDSXFISPX с FZROX
Часто сравнивают с JENHX:
JENHX с JIBFXJENHX с JIBDXJENHX с JEQIXJENHX с JIBEXJENHX с DFIEXJENHX с FLCPXJENHX с FNSTX

Сравнение комиссий FISPX и JENHX

FISPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии JENHX в 0.35%.

FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund

Доходность на риск

FISPX vs. JENHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISPX
Ранг доходности на риск FISPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JENHX
Ранг доходности на риск JENHX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JENHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENHX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENHX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENHX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISPX c JENHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Johnson Enhanced Return Fund (JENHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISPXJENHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.87

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.34

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.36

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

6.22

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISPX vs. JENHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISPX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JENHX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISPX и JENHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISPXJENHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.87

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.37

+0.18

Корреляция

Корреляция между FISPX и JENHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISPX и JENHX

Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности JENHX в 19.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		8.39%8.03%12.57%22.88%16.35%16.48%23.53%15.79%47.85%25.80%18.45%14.91%
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund		19.42%19.20%7.26%2.10%7.70%39.01%5.59%11.85%7.67%21.41%5.15%5.70%

Просадки

Сравнение просадок FISPX и JENHX

Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, что меньше максимальной просадки JENHX в -61.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и JENHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISPXJENHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.64%

-61.05%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-12.11%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-29.66%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-36.15%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-7.77%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-11.31%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.66%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FISPX и JENHX

Текущая волатильность для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) составляет 5.09%, в то время как у Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что FISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JENHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISPXJENHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.06%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.86%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

18.27%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

17.19%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

18.00%

+2.17%