Сравнение FISPX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. DFEQX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISPX или DFEQX.
Корреляция
Корреляция между FISPX и DFEQX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FISPX и DFEQX
Основные характеристики
FISPX:
0.88
DFEQX:
7.46
FISPX:
1.10
DFEQX:
17.67
FISPX:
1.21
DFEQX:
16.25
FISPX:
0.21
DFEQX:
3.32
FISPX:
5.26
DFEQX:
160.51
FISPX:
2.75%
DFEQX:
0.03%
FISPX:
16.40%
DFEQX:
0.70%
FISPX:
-72.44%
DFEQX:
-8.52%
FISPX:
-63.72%
DFEQX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, FISPX показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у DFEQX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции FISPX уступали акциям DFEQX по среднегодовой доходности: -5.64% против 1.76% соответственно.
FISPX
12.67%
-10.01%
-2.00%
13.31%
-2.43%
-5.64%
DFEQX
5.06%
0.04%
2.41%
5.26%
1.29%
1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISPX и DFEQX
FISPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FISPX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISPX и DFEQX
Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности DFEQX в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | 0.71% | 1.39% | 1.43% | 0.99% | 1.53% | 1.41% | 2.32% | 1.77% | 1.98% | 1.96% | 1.66% | 1.60% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 4.08% | 3.34% | 1.78% | 0.91% | 0.47% | 2.18% | 3.15% | 1.90% | 1.79% | 1.58% | 1.53% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок FISPX и DFEQX
Максимальная просадка FISPX за все время составила -72.44%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и DFEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FISPX и DFEQX
Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.