PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение FISPX с DFEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FISPX и DFEQX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FISPX с DFEQX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).

FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. DFEQX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISPX или DFEQX.

Доходность

Сравнение доходности FISPX и DFEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISPX:

0.68

DFEQX:

7.05

Коэф-т Сортино

FISPX:

1.02

DFEQX:

15.49

Коэф-т Омега

FISPX:

1.15

DFEQX:

9.99

Коэф-т Кальмара

FISPX:

0.67

DFEQX:

17.69

Коэф-т Мартина

FISPX:

2.55

DFEQX:

230.03

Индекс Язвы

FISPX:

4.97%

DFEQX:

0.02%

Дневная вол-ть

FISPX:

19.83%

DFEQX:

0.72%

Макс. просадка

FISPX:

-54.64%

DFEQX:

-8.40%

Текущая просадка

FISPX:

-3.54%

DFEQX:

-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, FISPX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции FISPX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 14.72% против 1.86% соответственно.

FISPX

С начала года

0.89%

1 месяц

6.48%

6 месяцев

-1.05%

1 год

13.39%

3 года

13.75%

5 лет

15.62%

10 лет

14.72%

DFEQX

С начала года

1.67%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.10%

1 год

5.05%

3 года

3.72%

5 лет

1.58%

10 лет

1.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Max Cap Index Fund

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Сравнение комиссий FISPX и DFEQX

FISPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.

FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISPX и DFEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FISPX
Ранг риск-скорректированной доходности FISPX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFEQX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEQX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEQX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEQX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEQX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEQX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEQX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISPX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FISPX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа DFEQX равного 7.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISPX и DFEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISPX и DFEQX

Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности DFEQX в 4.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		12.48%12.56%22.86%16.74%16.47%23.54%15.78%47.85%25.79%18.46%14.91%12.36%
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		4.43%4.40%3.34%1.78%1.05%0.47%2.18%3.15%1.97%1.79%1.73%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FISPX и DFEQX

Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и DFEQX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FISPX и DFEQX

Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что FISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...