Сравнение FISPX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. DFEQX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISPX или DFEQX.
Основные характеристики
| FISPX | DFEQX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.45% | 2.01% |
| Дох-ть за 1 год | 28.04% | 5.46% |
| Дох-ть за 3 года | 10.06% | 0.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.67% | 1.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.96% | 1.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 5.09 |
| Дневная вол-ть | 11.62% | 1.05% |
| Макс. просадка | -54.64% | -8.40% |
| Current Drawdown | -0.13% | -0.00% |
Корреляция
Корреляция между FISPX и DFEQX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FISPX и DFEQX
С начала года, FISPX показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у DFEQX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции FISPX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 14.96% против 1.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISPX и DFEQX
FISPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FISPX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISPX и DFEQX
Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности DFEQX в 4.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | 20.51% | 22.88% | 16.72% | 16.48% | 23.53% | 15.79% | 47.85% | 25.80% | 18.45% | 14.91% | 12.35% | 10.10% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 4.02% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.96% | 1.78% | 1.72% | 1.58% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок FISPX и DFEQX
Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и DFEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FISPX и DFEQX
Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.