PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FISPX с DFEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISPX с DFEQX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).

FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. DFEQX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISPX или DFEQX.

Корреляция

Корреляция между FISPX и DFEQX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FISPX и DFEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISPX:

-0.06

DFEQX:

8.24

Коэф-т Сортино

FISPX:

0.10

DFEQX:

37.54

Коэф-т Омега

FISPX:

1.02

DFEQX:

20.77

Коэф-т Кальмара

FISPX:

-0.01

DFEQX:

56.91

Коэф-т Мартина

FISPX:

-0.08

DFEQX:

430.55

Индекс Язвы

FISPX:

9.65%

DFEQX:

0.01%

Дневная вол-ть

FISPX:

22.11%

DFEQX:

0.66%

Макс. просадка

FISPX:

-72.44%

DFEQX:

-8.52%

Текущая просадка

FISPX:

-65.16%

DFEQX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FISPX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции FISPX уступали акциям DFEQX по среднегодовой доходности: -6.16% против 1.85% соответственно.

FISPX

С начала года

-3.46%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

-14.67%

1 год

-1.44%

5 лет

-1.50%

10 лет

-6.16%

DFEQX

С начала года

1.77%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.35%

5 лет

1.67%

10 лет

1.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FISPX и DFEQX

FISPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.

FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISPX и DFEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FISPX
Ранг риск-скорректированной доходности FISPX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
DFEQX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEQX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEQX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEQX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEQX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEQX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEQX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISPX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FISPX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа DFEQX равного 8.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISPX и DFEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISPX и DFEQX

Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности DFEQX в 4.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		1.10%1.06%1.39%1.43%0.99%1.53%1.41%2.32%1.77%1.98%1.96%1.66%
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		4.43%4.40%3.34%1.78%0.91%0.47%2.18%3.15%1.90%1.79%1.58%1.53%

Просадки

Сравнение просадок FISPX и DFEQX

Максимальная просадка FISPX за все время составила -72.44%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и DFEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FISPX и DFEQX

Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что FISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...