PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISPX с DFEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISPX с DFEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).

FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FISPX и DFEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISPX и DFEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		-4.25%17.57%24.47%26.27%-18.87%28.57%18.27%30.73%-4.68%21.61%
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		0.38%4.27%5.50%5.44%-5.18%-0.60%2.24%4.51%1.34%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, FISPX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции FISPX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 13.76% против 1.91% соответственно.

FISPX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.06%
1 год
17.21%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
13.76%

DFEQX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.59%
3 года*
4.68%
5 лет*
1.91%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Max Cap Index Fund

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Часто сравнивают с FISPX:
FISPX с PBQAXFISPX с FUQIXFISPX с LCTRXFISPX с JENSXFISPX с APDSXFISPX с JENHXFISPX с FZROX
Часто сравнивают с DFEQX:
DFEQX с PRWBXDFEQX с FXAIXDFEQX с PHYQXDFEQX с VFSUXDFEQX с FUAMXDFEQX с SPGPDFEQX с RSDIX

Сравнение комиссий FISPX и DFEQX

FISPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.

FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Доходность на риск

FISPX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISPX
Ранг доходности на риск FISPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DFEQX
Ранг доходности на риск DFEQX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISPX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISPXDFEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

4.12

-3.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

6.61

-4.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

2.55

-1.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

4.59

-3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

20.66

-17.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISPX vs. DFEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISPX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа DFEQX равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISPX и DFEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISPXDFEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

4.12

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.93

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.13

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.11

-0.56

Корреляция

Корреляция между FISPX и DFEQX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISPX и DFEQX

Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности DFEQX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		8.39%8.03%12.57%22.88%16.35%16.48%23.53%15.79%47.85%25.80%18.45%14.91%
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		3.94%3.62%4.40%3.34%1.78%1.05%0.47%2.18%3.14%1.51%1.59%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FISPX и DFEQX

Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и DFEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISPXDFEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.64%

-8.40%

-46.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-0.76%

-11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-8.40%

-16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-8.40%

-25.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-0.55%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-0.96%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

0.17%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FISPX и DFEQX

Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что FISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISPXDFEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

0.46%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

0.66%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

0.91%

+17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

2.06%

+19.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

1.70%

+18.47%