Сравнение FISPX с FUQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX).
FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. FUQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FISPX и FUQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISPX и FUQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | -4.25% | 17.57% | 24.47% | 26.27% | -18.87% | 28.57% | 18.27% | 30.73% | -4.68% | 21.61% |
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | -8.43% | 16.76% | 24.32% | 29.63% | -18.09% | 28.28% | 20.67% | 34.66% | -3.39% | 25.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FISPX показывает доходность -4.25%, что значительно выше, чем у FUQIX с доходностью -8.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FISPX имеют среднегодовую доходность 13.76%, а акции FUQIX немного впереди с 14.21%.
FISPX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.76%
FUQIX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISPX и FUQIX
FISPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FUQIX в 0.10%.
Доходность на риск
FISPX vs. FUQIX — Ранг доходности на риск
FISPX
FUQIX
Сравнение FISPX c FUQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISPX | FUQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.54 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.90 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.67 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 2.64 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISPX | FUQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.54 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.78 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FISPX и FUQIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISPX и FUQIX
Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности FUQIX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | 8.39% | 8.03% | 12.57% | 22.88% | 16.35% | 16.48% | 23.53% | 15.79% | 47.85% | 25.80% | 18.45% | 14.91% |
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | 3.97% | 3.63% | 12.80% | 2.38% | 1.42% | 8.55% | 9.46% | 13.68% | 2.41% | 3.79% | 1.57% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок FISPX и FUQIX
Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки FUQIX в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и FUQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISPX | FUQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.64% | -31.19% | -23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.31% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | -24.96% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -31.19% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -9.68% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -4.29% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.13% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISPX и FUQIX
Текущая волатильность для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) составляет 5.09%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что FISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISPX | FUQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.54% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.94% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 18.10% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 17.10% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 18.23% | +1.94% |