PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FISPX с FUQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISPX с FUQIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX).

FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. FUQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISPX или FUQIX.

Корреляция

Корреляция между FISPX и FUQIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FISPX и FUQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISPX:

0.08

FUQIX:

0.09

Коэф-т Сортино

FISPX:

0.28

FUQIX:

0.31

Коэф-т Омега

FISPX:

1.05

FUQIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FISPX:

0.03

FUQIX:

0.12

Коэф-т Мартина

FISPX:

0.24

FUQIX:

0.31

Индекс Язвы

FISPX:

9.68%

FUQIX:

8.38%

Дневная вол-ть

FISPX:

22.38%

FUQIX:

21.15%

Макс. просадка

FISPX:

-72.44%

FUQIX:

-31.19%

Текущая просадка

FISPX:

-64.06%

FUQIX:

-9.16%

Доходность по периодам

С начала года, FISPX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у FUQIX с доходностью 1.08%.

FISPX

С начала года

-0.39%

1 месяц

8.95%

6 месяцев

-12.06%

1 год

1.70%

5 лет

-0.10%

10 лет

-5.98%

FUQIX

С начала года

1.08%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-3.25%

1 год

1.91%

5 лет

10.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FISPX и FUQIX

FISPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FUQIX в 0.10%.

FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund
FUQIX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISPX и FUQIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FISPX
Ранг риск-скорректированной доходности FISPX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
FUQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FUQIX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUQIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISPX c FUQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FISPX на текущий момент составляет 0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUQIX равному 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISPX и FUQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISPX и FUQIX

Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что сопоставимо с доходностью FUQIX в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		1.07%1.06%1.39%1.43%0.99%1.53%1.41%2.32%1.77%1.98%1.96%1.66%
FUQIX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund		1.06%1.07%1.17%1.42%1.08%1.71%2.15%1.53%1.46%1.28%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISPX и FUQIX

Максимальная просадка FISPX за все время составила -72.44%, что больше максимальной просадки FUQIX в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и FUQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FISPX и FUQIX

Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что FISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...