PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31420E1064

CUSIP

31420E106

Эмитент

Federated

Дата выпуска

11 июл. 1990 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FISPX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Max Cap Index Fund

Популярные сравнения:
FISPX с DFEQX FISPX с PBQAX FISPX с JENHX FISPX с APDSX FISPX с LCTRX FISPX с JENSX FISPX с FUQIX FISPX с FZROX FISPX с ANWPX FISPX с CAIBX
Популярные сравнения:
FISPX с DFEQX FISPX с PBQAX FISPX с JENHX FISPX с APDSX FISPX с LCTRX FISPX с JENSX FISPX с FUQIX FISPX с FZROX FISPX с ANWPX FISPX с CAIBX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) показал доход в 0.89% с начала года и 13.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FISPX составила 14.72%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.

FISPX

С начала года

0.89%

1 месяц

6.48%

6 месяцев

-1.05%

1 год

13.39%

3 года

13.75%

5 лет

15.62%

10 лет

14.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FISPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.81%-1.37%-5.67%-0.80%6.33%0.89%
20241.70%5.28%3.16%-4.24%4.96%3.55%1.11%2.44%2.14%-0.82%5.78%-2.48%24.46%
20236.20%-2.45%3.57%1.62%0.40%6.60%3.23%-1.69%-4.75%-2.07%9.09%4.74%26.24%
2022-5.15%-2.98%3.55%-8.71%0.23%-8.39%9.15%-4.08%-9.16%8.04%5.46%-5.94%-18.58%
2021-0.89%2.68%4.36%5.32%0.69%2.16%2.32%3.02%-4.71%6.94%-0.63%4.67%28.56%
2020-0.10%-8.20%-12.33%12.88%4.66%1.99%5.58%7.15%-3.85%-2.72%11.00%3.97%18.28%
20198.14%3.16%1.74%4.17%-6.50%6.96%1.40%-1.68%1.93%2.08%3.49%2.98%30.72%
20185.60%-3.68%-2.59%0.39%2.43%0.49%3.75%3.25%0.52%-6.70%1.98%10.42%15.83%
20171.87%3.90%0.14%0.99%1.33%0.68%2.07%0.34%2.01%2.39%2.98%1.08%21.60%
2016-5.01%-0.15%6.79%0.42%1.81%0.18%3.70%0.13%-0.03%-1.86%3.78%2.01%11.90%
2015-3.10%5.76%-1.62%0.99%1.22%-1.93%2.04%-6.06%-2.49%8.44%0.31%-1.83%0.88%
2014-3.44%4.54%0.87%0.68%2.27%2.02%-1.41%4.00%-1.42%2.40%2.63%-0.26%13.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FISPX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FISPX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Federated Hermes Max Cap Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За 5 лет: 0.88
  • За 10 лет: 0.75
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Federated Hermes Max Cap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.99$0.99$1.62$1.16$1.63$2.13$1.50$4.06$3.31$2.46$2.11$1.99

Дивидендный доход

12.48%12.56%22.86%16.74%16.47%23.54%15.78%47.85%25.79%18.46%14.91%12.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Max Cap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.93$0.99
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.55$1.62
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.09$1.16
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.56$1.63
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$2.03$2.13
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.42$1.50
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$3.93$4.06
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$3.16$3.31
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$2.28$2.46
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.91$2.11
2014$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.80$1.99

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Federated Hermes Max Cap Index Fund показал максимальную просадку в 54.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.

Текущая просадка Federated Hermes Max Cap Index Fund составляет 3.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.64%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.76419 мар. 2012 г.1118
-48.1%27 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.103722 нояб. 2006 г.1671
-33.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.77%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.2%20 июл. 1998 г.3131 авг. 1998 г.6023 нояб. 1998 г.91
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...