PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISPX с PBQAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISPX с PBQAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX).

FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. PBQAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FISPX и PBQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISPX и PBQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		-4.25%17.57%24.47%26.27%-18.87%28.57%18.27%30.73%-4.68%21.61%
PBQAX
PGIM Jennison Blend Fund		-3.28%12.23%39.83%27.48%-24.86%20.82%27.11%37.21%-7.83%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FISPX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у PBQAX с доходностью -3.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FISPX имеют среднегодовую доходность 13.76%, а акции PBQAX немного впереди с 14.24%.

FISPX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.06%
1 год
17.21%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
13.76%

PBQAX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-0.46%
1 год
16.86%
3 года*
21.82%
5 лет*
10.35%
10 лет*
14.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Max Cap Index Fund

PGIM Jennison Blend Fund

Часто сравнивают с FISPX:
FISPX с DFEQXFISPX с FUQIXFISPX с LCTRXFISPX с JENSXFISPX с APDSXFISPX с JENHXFISPX с FZROX
Часто сравнивают с PBQAX:
PBQAX с VOOPBQAX с ADXPBQAX с AMRGXPBQAX с BBLIXPBQAX с BLUEXPBQAX с FCGSXPBQAX с FRFZX

Сравнение комиссий FISPX и PBQAX

FISPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PBQAX в 0.94%.

PBQAX
PGIM Jennison Blend Fund
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund

Доходность на риск

FISPX vs. PBQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISPX
Ранг доходности на риск FISPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PBQAX
Ранг доходности на риск PBQAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBQAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBQAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBQAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBQAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBQAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISPX c PBQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISPXPBQAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.90

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.37

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.36

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

6.16

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISPX vs. PBQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISPX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBQAX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISPX и PBQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISPXPBQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.90

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.52

+0.03

Корреляция

Корреляция между FISPX и PBQAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISPX и PBQAX

Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности PBQAX в 10.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		8.39%8.03%12.57%22.88%16.35%16.48%23.53%15.79%47.85%25.80%18.45%14.91%
PBQAX
PGIM Jennison Blend Fund		10.31%9.97%26.50%3.03%1.93%19.07%7.79%13.20%12.89%9.28%6.82%11.69%

Просадки

Сравнение просадок FISPX и PBQAX

Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, примерно равная максимальной просадке PBQAX в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и PBQAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISPXPBQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.64%

-53.89%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-12.78%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-32.22%

+7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-36.90%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-6.42%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-8.47%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.81%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FISPX и PBQAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) составляет 5.09%, в то время как у PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что FISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISPXPBQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.45%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

10.99%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

19.34%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

20.25%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

20.44%

-0.27%