PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FISPX с PBQAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISPX с PBQAX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX).

FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. PBQAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISPX или PBQAX.

Корреляция

Корреляция между FISPX и PBQAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FISPX и PBQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISPX:

-0.06

PBQAX:

-0.24

Коэф-т Сортино

FISPX:

0.10

PBQAX:

-0.15

Коэф-т Омега

FISPX:

1.02

PBQAX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FISPX:

-0.01

PBQAX:

-0.15

Коэф-т Мартина

FISPX:

-0.08

PBQAX:

-0.44

Индекс Язвы

FISPX:

9.65%

PBQAX:

11.92%

Дневная вол-ть

FISPX:

22.11%

PBQAX:

23.25%

Макс. просадка

FISPX:

-72.44%

PBQAX:

-59.78%

Текущая просадка

FISPX:

-65.16%

PBQAX:

-24.61%

Доходность по периодам

С начала года, FISPX показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у PBQAX с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции FISPX уступали акциям PBQAX по среднегодовой доходности: -6.27% против 0.78% соответственно.

FISPX

С начала года

-3.46%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

-14.67%

1 год

-1.44%

5 лет

-1.09%

10 лет

-6.27%

PBQAX

С начала года

-5.96%

1 месяц

7.87%

6 месяцев

-18.43%

1 год

-5.50%

5 лет

5.23%

10 лет

0.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FISPX и PBQAX

FISPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PBQAX в 0.94%.

PBQAX
PGIM Jennison Blend Fund
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISPX и PBQAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FISPX
Ранг риск-скорректированной доходности FISPX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
PBQAX
Ранг риск-скорректированной доходности PBQAX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBQAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBQAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBQAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBQAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBQAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISPX c PBQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FISPX на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа PBQAX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISPX и PBQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISPX и PBQAX

Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности PBQAX в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		1.10%1.06%1.39%1.43%0.99%1.53%1.41%2.32%1.77%1.98%1.96%1.66%
PBQAX
PGIM Jennison Blend Fund		0.55%0.52%0.47%0.33%0.00%0.31%0.50%0.54%0.12%0.90%0.23%12.35%

Просадки

Сравнение просадок FISPX и PBQAX

Максимальная просадка FISPX за все время составила -72.44%, что больше максимальной просадки PBQAX в -59.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и PBQAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FISPX и PBQAX

Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) имеют волатильность 6.91% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...