PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISPX с PBQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISPX с PBQAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FISPX (Federated Hermes Max Cap Index Fund) and PBQAX (PGIM Jennison Blend Fund) are both mutual funds - FISPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Federated, while PBQAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, FISPX returned 15.33%/yr vs 15.65%/yr for PBQAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FISPX charges 0.37%/yr vs 0.94%/yr for PBQAX.

Доходность

Сравнение доходности FISPX и PBQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FISPX показывает доходность 11.72%, а PBQAX немного выше – 12.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FISPX имеют среднегодовую доходность 15.33%, а акции PBQAX немного впереди с 15.65%.

FISPX

1 день
0.11%
1 месяц
5.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.66%
1 год
28.88%
3 года*
22.53%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.33%

PBQAX

1 день
0.51%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.09%
1 год
27.43%
3 года*
25.98%
5 лет*
13.10%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISPX и PBQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		11.72%17.57%24.47%26.27%-18.87%28.57%18.27%30.73%-4.68%21.61%
PBQAX
PGIM Jennison Blend Fund		12.23%12.23%39.83%27.48%-24.86%20.82%27.11%37.21%-7.83%21.58%

Correlation

The correlation between FISPX and PBQAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1990 г.

0.92

The correlation between FISPX and PBQAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Max Cap Index Fund

PGIM Jennison Blend Fund

Часто сравнивают с FISPX:
FISPX с DFEQXFISPX с FUQIXFISPX с LCTRXFISPX с JENSXFISPX с APDSXFISPX с JENHXFISPX с FZROX
Часто сравнивают с PBQAX:
PBQAX с VOOPBQAX с BPTRXPBQAX с BLUEXPBQAX с ADXPBQAX с AMRGXPBQAX с BBLIXPBQAX с ACIHX

Доходность на риск

FISPX vs. PBQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISPX
Ранг доходности на риск FISPX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PBQAX
Ранг доходности на риск PBQAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBQAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBQAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBQAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBQAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBQAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISPX c PBQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISPXPBQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.06

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.88

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

3.02

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.83

13.65

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISPX vs. PBQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISPX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа PBQAX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISPX и PBQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISPXPBQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.06

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FISPX и PBQAX

Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, примерно равная максимальной просадке PBQAX в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и PBQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISPXPBQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.64%

-53.89%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-9.44%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-21.80%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-32.22%

+7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-36.90%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-8.43%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.08%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FISPX и PBQAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) составляет 2.84%, в то время как у PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что FISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISPXPBQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.84%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

10.67%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

13.86%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

20.22%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

20.47%

-0.28%

Сравнение комиссий FISPX и PBQAX

FISPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PBQAX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISPX и PBQAX

Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности PBQAX в 8.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		7.19%8.03%12.57%22.88%16.35%16.48%23.53%15.79%47.85%25.80%18.45%14.91%
PBQAX
PGIM Jennison Blend Fund		8.89%9.97%26.50%3.03%1.93%19.07%7.79%13.20%12.89%9.28%6.82%11.69%

Часто задаваемые вопросы

FISPX and PBQAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBQAX has higher volatility (3.84%) compared to FISPX (2.84%). In terms of maximum drawdown, FISPX dropped -54.64% vs PBQAX's -53.89%.

FISPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISPX и PBQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор