PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FISPX с PBQAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FISPX и PBQAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FISPX и PBQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
58.06%
231.09%
FISPX
PBQAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISPX:

0.88

PBQAX:

0.59

Коэф-т Сортино

FISPX:

1.10

PBQAX:

0.81

Коэф-т Омега

FISPX:

1.21

PBQAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FISPX:

0.21

PBQAX:

0.39

Коэф-т Мартина

FISPX:

5.26

PBQAX:

3.04

Индекс Язвы

FISPX:

2.75%

PBQAX:

3.57%

Дневная вол-ть

FISPX:

16.40%

PBQAX:

18.34%

Макс. просадка

FISPX:

-72.44%

PBQAX:

-59.78%

Текущая просадка

FISPX:

-63.72%

PBQAX:

-19.73%

Доходность по периодам

С начала года, FISPX показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у PBQAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции FISPX уступали акциям PBQAX по среднегодовой доходности: -5.64% против 1.72% соответственно.


FISPX

С начала года

12.67%

1 месяц

-10.01%

6 месяцев

-2.00%

1 год

13.31%

5 лет

-2.43%

10 лет

-5.64%

PBQAX

С начала года

8.96%

1 месяц

-11.63%

6 месяцев

-2.01%

1 год

9.45%

5 лет

3.73%

10 лет

1.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FISPX и PBQAX

FISPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PBQAX в 0.94%.


PBQAX
PGIM Jennison Blend Fund
График комиссии PBQAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии FISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FISPX c PBQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FISPX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.880.59
Коэффициент Сортино FISPX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.100.81
Коэффициент Омега FISPX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.211.14
Коэффициент Кальмара FISPX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.210.39
Коэффициент Мартина FISPX, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.263.04
FISPX
PBQAX

Показатель коэффициента Шарпа FISPX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа PBQAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISPX и PBQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.88
0.59
FISPX
PBQAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISPX и PBQAX

Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как PBQAX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund
0.71%1.39%1.43%0.99%1.53%1.41%2.32%1.77%1.98%1.96%1.66%1.60%
PBQAX
PGIM Jennison Blend Fund
0.00%0.47%0.33%0.00%0.31%0.50%0.54%0.12%0.90%0.23%12.35%0.56%

Просадки

Сравнение просадок FISPX и PBQAX

Максимальная просадка FISPX за все время составила -72.44%, что больше максимальной просадки PBQAX в -59.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и PBQAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-63.72%
-19.73%
FISPX
PBQAX

Волатильность

Сравнение волатильности FISPX и PBQAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) составляет 11.75%, в то время как у PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что FISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.75%
12.49%
FISPX
PBQAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab