Сравнение FISPX с APDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX).
FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. APDSX управляется Artisan. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FISPX и APDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISPX и APDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | -4.25% | 17.57% | 24.47% | 26.27% | -18.87% | 28.57% | 18.27% | 30.73% | -4.68% | 18.33% |
APDSX Artisan Small Cap Fund Advisor Shares | -2.68% | 8.61% | 20.61% | 9.51% | -29.36% | -8.92% | 61.14% | 40.22% | 2.10% | 19.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FISPX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у APDSX с доходностью -2.68%.
FISPX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.76%
APDSX
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISPX и APDSX
FISPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии APDSX в 1.06%.
Доходность на риск
FISPX vs. APDSX — Ранг доходности на риск
FISPX
APDSX
Сравнение FISPX c APDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISPX | APDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.69 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.15 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 3.63 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISPX | APDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.69 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.06 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.40 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FISPX и APDSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISPX и APDSX
Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что сопоставимо с доходностью APDSX в 8.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | 8.39% | 8.03% | 12.57% | 22.88% | 16.35% | 16.48% | 23.53% | 15.79% | 47.85% | 25.80% | 18.45% | 14.91% |
APDSX Artisan Small Cap Fund Advisor Shares | 8.35% | 8.12% | 10.28% | 0.00% | 0.35% | 12.00% | 5.23% | 7.80% | 20.77% | 16.23% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FISPX и APDSX
Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки APDSX в -51.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и APDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISPX | APDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.64% | -51.43% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -15.39% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | -47.85% | +22.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -20.27% | +14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -18.37% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.79% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISPX и APDSX
Текущая волатильность для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) составляет 5.09%, в то время как у Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что FISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISPX | APDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 10.28% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 16.57% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 25.64% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 27.32% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 26.13% | -5.96% |