Сравнение FIRMX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRMX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRMX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FIRMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 4.00% против 7.97% соответственно.
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRMX и VTMFX
FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
FIRMX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
FIRMX
VTMFX
Сравнение FIRMX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRMX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.34 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.94 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.73 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 8.12 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRMX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.34 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.82 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FIRMX и VTMFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRMX и VTMFX
Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FIRMX и VTMFX
Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRMX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -28.49% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -6.82% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -17.40% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -21.87% | +5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -4.00% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.57% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.45% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRMX и VTMFX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRMX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 2.86% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 4.82% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 8.55% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 8.51% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 9.10% | -4.62% |