Сравнение FIRMX с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRMX и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRMX и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | -0.50% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FIRMX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 3.92% против 7.24% соответственно.
FIRMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.92%
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRMX и SPHD
FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
FIRMX vs. SPHD — Ранг доходности на риск
FIRMX
SPHD
Сравнение FIRMX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRMX | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.22 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 0.41 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.38 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 1.22 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRMX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.22 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.41 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.59 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FIRMX и SPHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRMX и SPHD
Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.16% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок FIRMX и SPHD
Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRMX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -41.39% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -11.33% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -19.50% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -41.39% | +25.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -5.14% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -4.70% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 3.67% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRMX и SPHD
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 1.96%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRMX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 3.21% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 7.91% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 14.51% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 14.20% | -8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 17.65% | -13.18% |