PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRMX с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIRMX с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both funds - FIRMX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Over the past 10 years, FIRMX returned 4.21%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIRMX charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности FIRMX и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIRMX показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.21% против 7.08% соответственно.

FIRMX

1 день
0.20%
1 месяц
1.54%
С начала года
4.04%
6 месяцев
4.26%
1 год
10.41%
3 года*
7.59%
5 лет*
2.91%
10 лет*
4.21%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIRMX и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		4.04%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between FIRMX and SPHD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.57

The correlation between FIRMX and SPHD shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с VTINXFIRMX с SPYFIRMX с VOOFIRMX с SCHDFIRMX с LTRIX
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

FIRMX vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRMX c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRMXSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
0.74

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.15

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.13

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.11

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

2.78

+10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRMX vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRMX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRMX и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRMXSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.74

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.39

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.40

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FIRMX и SPHD

Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIRMXSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-41.39%

+7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-7.33%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.96%

-13.29%

+8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-19.50%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-41.39%

+25.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.37%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.70%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.93%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRMX и SPHD

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 1.65%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIRMXSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

2.99%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

7.55%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

11.04%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

14.16%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

17.64%

-13.13%

Сравнение комиссий FIRMX и SPHD

FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRMX и SPHD

Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.09%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

FIRMX and SPHD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to FIRMX (1.65%). In terms of maximum drawdown, FIRMX dropped -33.73% vs SPHD's -41.39%.

FIRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIRMX и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор