Сравнение FIRMX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRMX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRMX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FIRMX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.00% против 12.25% соответственно.
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRMX и SCHD
FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FIRMX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FIRMX
SCHD
Сравнение FIRMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRMX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.88 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.32 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.05 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 3.55 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRMX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.88 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.74 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FIRMX и SCHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRMX и SCHD
Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FIRMX и SCHD
Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRMX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -33.37% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -12.74% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -16.85% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -33.37% | +17.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -3.43% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.34% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 3.75% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRMX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 2.13%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRMX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 2.33% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 7.96% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 15.69% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 14.40% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 16.70% | -12.22% |