Сравнение FIRMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRMX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRMX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | -0.50% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FIRMX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.92% против 13.98% соответственно.
FIRMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.92%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRMX и SPY
FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FIRMX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FIRMX
SPY
Сравнение FIRMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRMX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.93 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.45 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.53 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 7.30 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRMX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.93 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.69 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FIRMX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRMX и SPY
Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.16% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FIRMX и SPY
Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRMX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -55.19% | +21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -12.05% | +8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -24.50% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -33.72% | +17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -6.24% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -9.09% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.52% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRMX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 1.96%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRMX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 5.31% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 9.47% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 19.05% | -14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 17.06% | -11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 17.92% | -13.45% |