Сравнение FIRMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRMX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRMX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FIRMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.00% против 14.08% соответственно.
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRMX и FXAIX
FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FIRMX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FIRMX
FXAIX
Сравнение FIRMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRMX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.97 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.49 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.52 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 7.30 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.97 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.78 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FIRMX и FXAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRMX и FXAIX
Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FIRMX и FXAIX
Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -33.79% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -12.13% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -24.50% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -33.79% | +17.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -6.23% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.83% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.53% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRMX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 2.13%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 5.34% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 9.53% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 18.32% | -13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 16.92% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 18.05% | -13.57% |