Сравнение FIRMX с VTINX
FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) and VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund) are both mutual funds - FIRMX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while VTINX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FIRMX returned 4.21%/yr vs 5.33%/yr for VTINX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FIRMX charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for VTINX.
Доходность
Сравнение доходности FIRMX и VTINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIRMX показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям VTINX по среднегодовой доходности: 4.21% против 5.33% соответственно.
FIRMX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 4.21%
VTINX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам FIRMX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 4.04% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.69% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Correlation
The correlation between FIRMX and VTINX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.91 |
The correlation between FIRMX and VTINX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRMX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
FIRMX
VTINX
Сравнение FIRMX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRMX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.97 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 13.09 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRMX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.93 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.93 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок FIRMX и VTINX
Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и VTINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRMX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -19.96% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -4.14% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -5.26% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -17.02% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -17.02% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -2.20% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.94% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRMX и VTINX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 1.65%, в то время как у Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRMX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.77% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 4.02% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.88% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 6.07% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 5.73% | -1.22% |
Сравнение комиссий FIRMX и VTINX
FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRMX и VTINX
Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности VTINX в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.09% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.80% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FIRMX and VTINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTINX has higher volatility (1.77%) compared to FIRMX (1.65%). In terms of maximum drawdown, FIRMX dropped -33.73% vs VTINX's -19.96%.
VTINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIRMX и VTINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор