PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRMX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRMX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIRMX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRMX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.81%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FIRMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHDFIRMX с FIKFX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FIRMX и FZROX

FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FIRMX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRMX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRMXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.98

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.50

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.51

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

7.28

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRMX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRMX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRMX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRMXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.98

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.10

Корреляция

Корреляция между FIRMX и FZROX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRMX и FZROX

Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIRMX и FZROX

Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRMXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-34.96%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-12.44%

+9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-25.12%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-6.16%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-5.61%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.58%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRMX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 2.13%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRMXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

5.52%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

9.81%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

18.68%

-14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

17.45%

-12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

20.28%

-15.80%