Сравнение FIRMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRMX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRMX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FIRMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.00% против 14.14% соответственно.
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRMX и VOO
FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FIRMX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FIRMX
VOO
Сравнение FIRMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRMX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.01 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.53 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.55 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 7.31 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.01 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FIRMX и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRMX и VOO
Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FIRMX и VOO
Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -33.99% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -11.98% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -24.52% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -33.99% | +17.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -5.55% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.72% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.55% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRMX и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 5.34% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 9.47% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 18.11% | -13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 16.82% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 17.99% | -13.51% |