PortfoliosLab logo
Сравнение FIPFX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIPFX и VIIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FIPFX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
233.36%
488.27%
FIPFX
VIIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIPFX:

0.71

VIIIX:

0.53

Коэф-т Сортино

FIPFX:

1.09

VIIIX:

0.86

Коэф-т Омега

FIPFX:

1.16

VIIIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIPFX:

0.76

VIIIX:

0.54

Коэф-т Мартина

FIPFX:

3.43

VIIIX:

2.18

Индекс Язвы

FIPFX:

3.26%

VIIIX:

4.71%

Дневная вол-ть

FIPFX:

15.70%

VIIIX:

19.51%

Макс. просадка

FIPFX:

-37.17%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

FIPFX:

-4.67%

VIIIX:

-9.43%

Доходность по периодам

С начала года, FIPFX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции FIPFX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 6.71% против 10.92% соответственно.


FIPFX

С начала года

0.46%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

-0.71%

1 год

9.78%

5 лет

11.09%

10 лет

6.71%

VIIIX

С начала года

-5.24%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

-5.21%

1 год

8.79%

5 лет

13.49%

10 лет

10.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIPFX и VIIIX

FIPFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FIPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIPFX: 0.12%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIIIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIPFX и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIPFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPFX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIPFX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIPFX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIPFX: 0.71
VIIIX: 0.53
Коэффициент Сортино FIPFX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIPFX: 1.09
VIIIX: 0.86
Коэффициент Омега FIPFX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIPFX: 1.16
VIIIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FIPFX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIPFX: 0.76
VIIIX: 0.54
Коэффициент Мартина FIPFX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FIPFX: 3.43
VIIIX: 2.18

Показатель коэффициента Шарпа FIPFX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPFX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.53
FIPFX
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPFX и VIIIX

Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности VIIIX в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class
1.97%1.98%1.94%1.96%1.52%1.39%1.77%2.19%1.72%2.04%2.00%3.26%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
1.40%1.28%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%

Просадки

Сравнение просадок FIPFX и VIIIX

Максимальная просадка FIPFX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.67%
-9.43%
FIPFX
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности FIPFX и VIIIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) составляет 11.13%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что FIPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.13%
14.09%
FIPFX
VIIIX