Сравнение FIGRX с FTBFX
FIGRX (Fidelity International Discovery Fund) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - FIGRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FIGRX returned 9.59%/yr vs 2.43%/yr for FTBFX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FIGRX charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.
Доходность
Сравнение доходности FIGRX и FTBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIGRX показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции FIGRX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 9.59% против 2.43% соответственно.
FIGRX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 9.59%
FTBFX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам FIGRX и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGRX Fidelity International Discovery Fund | 10.97% | 27.61% | 10.96% | 14.17% | -24.83% | 11.09% | 21.42% | 27.53% | -17.16% | 30.27% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 0.57% | 7.50% | 2.13% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
Correlation
The correlation between FIGRX and FTBFX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г. | 0.01 |
Over the past year, FIGRX and FTBFX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIGRX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
FIGRX
FTBFX
Сравнение FIGRX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIGRX | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.80 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 5.30 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIGRX и FTBFX
Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.47%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и FTBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIGRX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.47% | -18.25% | -42.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -2.89% | -10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | -5.82% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.54% | -18.25% | -18.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.54% | -18.25% | -18.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.31% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -2.32% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 0.98% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGRX и FTBFX
Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что FIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIGRX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 1.43% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 2.85% | +12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 3.84% | +14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 5.67% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 4.73% | +12.34% |
Сравнение комиссий FIGRX и FTBFX
FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGRX и FTBFX
Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности FTBFX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGRX Fidelity International Discovery Fund | 6.26% | 6.94% | 2.88% | 1.91% | 0.35% | 11.18% | 3.70% | 2.33% | 3.85% | 4.01% | 1.81% | 0.01% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
FIGRX and FTBFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIGRX has higher volatility (7.02%) compared to FTBFX (1.43%). In terms of maximum drawdown, FIGRX dropped -60.47% vs FTBFX's -18.25%.
FTBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIGRX и FTBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор