PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIGRX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIGRXFXAIX
Дох-ть с нач. г.13.34%26.92%
Дох-ть за 1 год24.48%37.57%
Дох-ть за 3 года-1.97%10.24%
Дох-ть за 5 лет6.77%15.96%
Дох-ть за 10 лет5.87%13.30%
Коэф-т Шарпа1.823.05
Коэф-т Сортино2.524.06
Коэф-т Омега1.321.57
Коэф-т Кальмара1.004.44
Коэф-т Мартина9.7620.09
Индекс Язвы2.52%1.86%
Дневная вол-ть13.52%12.28%
Макс. просадка-60.02%-33.79%
Текущая просадка-6.33%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FIGRX и FXAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и FXAIX

С начала года, FIGRX показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.92%. За последние 10 лет акции FIGRX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.87% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.92%
13.46%
FIGRX
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGRX и FXAIX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
График комиссии FIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIGRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIGRX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIGRX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIGRX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIGRX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIGRX, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.76
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 20.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.09

Сравнение коэффициента Шарпа FIGRX и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
3.05
FIGRX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и FXAIX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
1.68%1.91%0.35%2.90%0.47%1.72%1.35%1.10%1.68%1.05%0.68%3.10%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и FXAIX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.33%
-0.28%
FIGRX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и FXAIX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.82% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
3.85%
FIGRX
FXAIX