PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIGRX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12%
12.23%
FIGRX
FXAIX

Доходность по периодам

С начала года, FIGRX показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.57%. За последние 10 лет акции FIGRX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.65% против 13.04% соответственно.


FIGRX

С начала года

11.67%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

0.12%

1 год

18.14%

5 лет (среднегодовая)

6.41%

10 лет (среднегодовая)

5.65%

FXAIX

С начала года

25.57%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.23%

1 год

32.20%

5 лет (среднегодовая)

15.59%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

Основные характеристики


FIGRXFXAIX
Коэф-т Шарпа1.332.61
Коэф-т Сортино1.883.49
Коэф-т Омега1.231.49
Коэф-т Кальмара0.823.78
Коэф-т Мартина6.5217.01
Индекс Язвы2.74%1.88%
Дневная вол-ть13.40%12.24%
Макс. просадка-60.02%-33.79%
Текущая просадка-7.71%-1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGRX и FXAIX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
График комиссии FIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FIGRX и FXAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIGRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIGRX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.332.61
Коэффициент Сортино FIGRX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.883.49
Коэффициент Омега FIGRX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.49
Коэффициент Кальмара FIGRX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.823.78
Коэффициент Мартина FIGRX, с текущим значением в 6.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.5217.01
FIGRX
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
2.61
FIGRX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и FXAIX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности FXAIX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
1.71%1.91%0.35%2.90%0.47%1.72%1.35%1.10%1.68%1.05%0.68%3.10%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.23%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и FXAIX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.71%
-1.35%
FIGRX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) составляет 3.54%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что FIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54%
4.06%
FIGRX
FXAIX