PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDIVX с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.27%
15.23%
FDIVX
SPYG

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 33.26%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 6.01% против 14.92% соответственно.


FDIVX

С начала года

8.30%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-0.27%

1 год

14.11%

5 лет (среднегодовая)

6.50%

10 лет (среднегодовая)

6.01%

SPYG

С начала года

33.26%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

15.23%

1 год

37.95%

5 лет (среднегодовая)

17.62%

10 лет (среднегодовая)

14.92%

Основные характеристики


FDIVXSPYG
Коэф-т Шарпа1.002.25
Коэф-т Сортино1.462.93
Коэф-т Омега1.181.41
Коэф-т Кальмара0.862.88
Коэф-т Мартина5.2211.92
Индекс Язвы2.76%3.21%
Дневная вол-ть14.48%17.04%
Макс. просадка-59.98%-67.79%
Текущая просадка-7.00%-1.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDIVX и SPYG

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.


FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
График комиссии FDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FDIVX и SPYG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDIVX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDIVX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.002.25
Коэффициент Сортино FDIVX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.462.93
Коэффициент Омега FDIVX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.41
Коэффициент Кальмара FDIVX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.862.88
Коэффициент Мартина FDIVX, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.2211.92
FDIVX
SPYG

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
2.25
FDIVX
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и SPYG

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SPYG в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
1.58%1.71%0.38%1.17%0.04%1.32%1.35%1.08%1.15%2.23%4.97%2.36%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.65%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и SPYG

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.00%
-1.47%
FDIVX
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и SPYG

Текущая волатильность для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) составляет 3.45%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45%
5.32%
FDIVX
SPYG