PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDIVX с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDIVXSPYG
Дох-ть с нач. г.11.13%35.25%
Дох-ть за 1 год22.56%46.54%
Дох-ть за 3 года-0.74%8.21%
Дох-ть за 5 лет7.14%18.21%
Дох-ть за 10 лет6.40%15.29%
Коэф-т Шарпа1.562.66
Коэф-т Сортино2.213.40
Коэф-т Омега1.281.48
Коэф-т Кальмара1.112.75
Коэф-т Мартина9.1914.14
Индекс Язвы2.46%3.20%
Дневная вол-ть14.51%17.04%
Макс. просадка-59.98%-67.79%
Текущая просадка-4.58%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FDIVX и SPYG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и SPYG

С начала года, FDIVX показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 35.25%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 6.40% против 15.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
19.69%
FDIVX
SPYG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDIVX и SPYG

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.


FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
График комиссии FDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDIVX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDIVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDIVX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDIVX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDIVX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDIVX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDIVX, с текущим значением в 9.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.19
SPYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYG, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYG, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYG, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYG, с текущим значением в 14.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.14

Сравнение коэффициента Шарпа FDIVX и SPYG

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
2.66
FDIVX
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и SPYG

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SPYG в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
1.54%1.71%0.38%1.17%0.04%1.32%1.35%1.08%1.15%2.23%4.97%2.36%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.65%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и SPYG

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.58%
0
FDIVX
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и SPYG

Текущая волатильность для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) составляет 3.59%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
5.22%
FDIVX
SPYG