PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDSX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDSX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

FIDSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 дек. 1981 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDSX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDSX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		-7.39%9.33%27.56%14.53%-8.19%33.13%1.22%34.25%-16.13%20.92%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, FIDSX показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции FIDSX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 11.90% против 8.96% соответственно.

FIDSX

1 день
2.28%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-7.62%
1 год
1.45%
3 года*
16.22%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.90%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Financial Services Portfolio

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с FIDSX:
FIDSX с FNCLFIDSX с XLFFIDSX с FSRBXFIDSX с FSPCXFIDSX с SPYFIDSX с FXAIXFIDSX с VT
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий FIDSX и FASGX

FIDSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

FIDSX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDSX
Ранг доходности на риск FIDSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDSX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDSXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.41

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

2.01

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.30

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

2.00

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

8.74

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDSX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDSX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDSX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDSXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.41

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.71

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.13

Корреляция

Корреляция между FIDSX и FASGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDSX и FASGX

Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		1.84%1.70%1.86%3.01%11.32%4.12%5.86%5.57%12.89%4.22%1.00%0.70%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок FIDSX и FASGX

Максимальная просадка FIDSX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDSXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-47.35%

-26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-9.07%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-23.54%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.48%

-27.20%

-18.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.86%

-5.77%

-8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-6.74%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

2.07%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDSX и FASGX

Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеют волатильность 5.09% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDSXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.30%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

8.12%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

13.00%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

12.18%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

12.58%

+11.11%