PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIDSX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDSX с VT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FIDSX (Fidelity Select Financials Portfolio) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - FIDSX is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. FIDSX is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 10 years, FIDSX returned 13.93%/yr vs 12.56%/yr for VT. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FIDSX charges 0.68%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности FIDSX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Financials Portfolio (FIDSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDSX показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 14.23%. За последние 10 лет акции FIDSX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 13.93% против 12.56% соответственно.

FIDSX

1 день
0.74%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
10.25%
С начала года
11.97%
1 год
14.48%
3 года*
21.62%
5 лет*
12.47%
10 лет*
13.93%
Всё время*
11.30%

VT

1 день
-0.17%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
11.02%
С начала года
14.23%
1 год
25.42%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.56%
Всё время*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FIDSX

Fidelity Select Financials Portfolio
$0.00$0.00$0.00

VT

Vanguard Total World Stock ETF
$470.51M$374.42M$484.76M

Сравнение доходности по годам FIDSX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDSX
Fidelity Select Financials Portfolio		11.97%9.33%32.82%14.53%-8.19%33.13%1.22%34.25%-16.13%20.92%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		14.23%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between FIDSX and VT is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.78

Over the past year, the correlation between FIDSX and VT has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FIDSX и VT

Секторы
FIDSX
VT

Финансовые услуги

98.8%
15.7%

Технологии

1.2%
31.2%

Сырьевые материалы

-

3.8%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

11.7%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

FIDSX
98.8%
VT
15.7%

Технологии

FIDSX
1.2%
VT
31.2%

Сырьевые материалы

FIDSX

-

VT
3.8%

Коммуникационные услуги

FIDSX

-

VT
7.4%

Потребительский циклический сектор

FIDSX

-

VT
9.0%

Потребительский защитный сектор

FIDSX

-

VT
4.5%

Энергетика

FIDSX

-

VT
3.6%

Здравоохранение

FIDSX

-

VT
8.3%

Промышленность

FIDSX

-

VT
11.7%

Недвижимость

FIDSX

-

VT
2.3%

Коммунальные услуги

FIDSX

-

VT
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Financials Portfolio

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FIDSX:
FIDSX с FNCLFIDSX с XLFFIDSX с FSRBXFIDSX с FSPCXFIDSX с SPYFIDSX с FXAIXFIDSX с FSELX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

FIDSX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FIDSX
Ранг доходности на риск FIDSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FIDSX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financials Portfolio (FIDSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDSXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.83

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.54

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

2.64

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

10.98

-8.86

FIDSX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDSX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDSX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDSX и VT

Максимальная просадка FIDSX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDSXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-50.27%

-23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-9.67%

-6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-16.51%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-26.38%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.48%

-34.24%

-11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-6.97%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

2.32%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDSX и VT

Fidelity Select Financials Portfolio (FIDSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 4.41% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDSXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.27%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

11.81%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

13.97%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

16.24%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

17.19%

+6.47%

Сравнение комиссий FIDSX и VT

FIDSX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDSX и VT

Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VT в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDSX
Fidelity Select Financials Portfolio		1.29%1.70%6.03%3.01%11.32%4.12%5.86%5.57%12.89%4.22%1.00%0.70%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.55%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

FIDSX and VT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDSX has higher volatility (4.41%) compared to VT (4.27%). In terms of maximum drawdown, FIDSX dropped -74.26% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDSX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор