PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIDSX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDSX с VT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

FIDSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 10 дек. 1981 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDSX или VT.

Корреляция

Корреляция между FIDSX и VT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIDSX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDSX:

1.11

VT:

0.69

Коэф-т Сортино

FIDSX:

1.66

VT:

1.15

Коэф-т Омега

FIDSX:

1.24

VT:

1.17

Коэф-т Кальмара

FIDSX:

1.35

VT:

0.79

Коэф-т Мартина

FIDSX:

4.92

VT:

3.48

Индекс Язвы

FIDSX:

5.33%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

FIDSX:

22.95%

VT:

17.81%

Макс. просадка

FIDSX:

-74.17%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

FIDSX:

-3.03%

VT:

-1.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIDSX показывает доходность 4.06%, а VT немного ниже – 3.96%. За последние 10 лет акции FIDSX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 11.60% против 8.96% соответственно.

FIDSX

С начала года

4.06%

1 месяц

14.46%

6 месяцев

0.48%

1 год

25.25%

5 лет

24.99%

10 лет

11.60%

VT

С начала года

3.96%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

1.23%

1 год

12.23%

5 лет

14.81%

10 лет

8.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIDSX и VT

FIDSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.

FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDSX и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDSX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDSX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIDSX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIDSX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа VT равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDSX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDSX и VT

Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности VT в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		7.18%6.03%3.01%11.32%4.12%5.86%5.57%13.10%4.26%1.00%1.63%1.86%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.85%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок FIDSX и VT

Максимальная просадка FIDSX за все время составила -74.17%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIDSX и VT

Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FIDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...