PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIDSX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDSX с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIDSX (Fidelity Select Financial Services Portfolio) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - FIDSX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, FIDSX returned 13.79%/yr vs 12.39%/yr for VT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDSX charges 0.73%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности FIDSX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDSX показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции FIDSX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 13.79% против 12.39% соответственно.

FIDSX

1 день
0.94%
1 месяц
5.48%
6 месяцев
7.72%
С начала года
8.80%
1 год
10.04%
3 года*
22.03%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.79%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDSX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		8.80%9.33%32.82%14.53%-8.19%33.13%1.22%34.25%-16.13%20.92%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between FIDSX and VT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.78

Over the past year, the correlation between FIDSX and VT has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FIDSX и VT

Секторы
FIDSX
VT

Финансовые услуги

98.7%
15.2%

Технологии

1.4%
31.1%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

7.9%

Промышленность

-

11.4%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

FIDSX
98.7%
VT
15.2%

Технологии

FIDSX
1.4%
VT
31.1%

Сырьевые материалы

FIDSX

-

VT
4.1%

Коммуникационные услуги

FIDSX

-

VT
8.0%

Потребительский циклический сектор

FIDSX

-

VT
9.3%

Потребительский защитный сектор

FIDSX

-

VT
4.5%

Энергетика

FIDSX

-

VT
3.8%

Здравоохранение

FIDSX

-

VT
7.9%

Промышленность

FIDSX

-

VT
11.4%

Недвижимость

FIDSX

-

VT
2.3%

Коммунальные услуги

FIDSX

-

VT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Financial Services Portfolio

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FIDSX:
FIDSX с FNCLFIDSX с XLFFIDSX с FSRBXFIDSX с FSPCXFIDSX с SPYFIDSX с FXAIXFIDSX с FSELX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

FIDSX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDSX
Ранг доходности на риск FIDSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDSX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDSX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDSXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.68

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.34

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

2.37

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.58

10.09

-8.51

FIDSX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDSX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDSX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDSX и VT

Максимальная просадка FIDSX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDSXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-50.27%

-23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-9.67%

-6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-16.51%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-26.38%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.48%

-34.24%

-11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.67%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-6.98%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

2.27%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDSX и VT

Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 4.01% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDSXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.93%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

11.49%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

13.67%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

16.20%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

17.16%

+6.48%

Сравнение комиссий FIDSX и VT

FIDSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDSX и VT

Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		1.33%1.70%6.03%3.01%11.32%4.12%5.86%5.57%12.89%4.22%1.00%0.70%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

FIDSX and VT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDSX has higher volatility (4.01%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, FIDSX dropped -74.26% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDSX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор