Сравнение FIDSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FIDSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 10 дек. 1981 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDSX или SPY.
Основные характеристики
| FIDSX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.78% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 51.73% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 11.27% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.84% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.83% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 4.51 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.96 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 22.45 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 2.34% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.52% | 12.07% |
| Макс. просадка | -73.84% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.29% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между FIDSX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIDSX и SPY
С начала года, FIDSX показывает доходность 35.78%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции FIDSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.83% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDSX и SPY
FIDSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIDSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDSX и SPY
Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | 1.56% | 2.08% | 2.17% | 1.97% | 2.04% | 1.45% | 1.61% | 0.63% | 1.00% | 0.92% | 1.00% | 0.91% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FIDSX и SPY
Максимальная просадка FIDSX за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIDSX и SPY
Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FIDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.