PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIDSX с FNCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDSX с FNCL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).

FIDSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 10 дек. 1981 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDSX или FNCL.

Корреляция

Корреляция между FIDSX и FNCL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIDSX и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDSX:

0.97

FNCL:

0.99

Коэф-т Сортино

FIDSX:

1.51

FNCL:

1.53

Коэф-т Омега

FIDSX:

1.22

FNCL:

1.23

Коэф-т Кальмара

FIDSX:

1.20

FNCL:

1.29

Коэф-т Мартина

FIDSX:

4.36

FNCL:

4.73

Индекс Язвы

FIDSX:

5.33%

FNCL:

4.71%

Дневная вол-ть

FIDSX:

22.71%

FNCL:

21.24%

Макс. просадка

FIDSX:

-74.17%

FNCL:

-44.38%

Текущая просадка

FIDSX:

-5.97%

FNCL:

-5.47%

Доходность по периодам

С начала года, FIDSX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у FNCL с доходностью 2.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIDSX имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции FNCL немного впереди с 11.53%.

FIDSX

С начала года

0.91%

1 месяц

12.28%

6 месяцев

-0.67%

1 год

21.46%

5 лет

22.22%

10 лет

11.31%

FNCL

С начала года

2.08%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

0.56%

1 год

20.58%

5 лет

20.08%

10 лет

11.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIDSX и FNCL

FIDSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.

FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDSX и FNCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDSX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDSX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
FNCL
Ранг риск-скорректированной доходности FNCL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIDSX c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIDSX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCL равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDSX и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDSX и FNCL

Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности FNCL в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		7.41%6.03%3.01%11.32%4.12%5.86%5.57%13.10%4.26%1.00%1.63%1.86%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.55%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%1.77%

Просадки

Сравнение просадок FIDSX и FNCL

Максимальная просадка FIDSX за все время составила -74.17%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и FNCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIDSX и FNCL

Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) имеют волатильность 6.90% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...