Сравнение FIDSX с FNCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).
FIDSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 10 дек. 1981 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDSX или FNCL.
Основные характеристики
| FIDSX | FNCL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.78% | 33.80% |
| Дох-ть за 1 год | 51.73% | 47.64% |
| Дох-ть за 3 года | 11.27% | 9.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.84% | 12.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.83% | 11.97% |
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 4.51 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 3.96 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 22.45 | 23.62 |
| Индекс Язвы | 2.34% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 16.52% | 14.59% |
| Макс. просадка | -73.84% | -44.38% |
| Текущая просадка | -1.29% | -0.83% |
Корреляция
Корреляция между FIDSX и FNCL составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIDSX и FNCL
С начала года, FIDSX показывает доходность 35.78%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью 33.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIDSX имеют среднегодовую доходность 11.83%, а акции FNCL немного впереди с 11.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDSX и FNCL
FIDSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIDSX c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDSX и FNCL
Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности FNCL в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | 1.56% | 2.08% | 2.17% | 1.97% | 2.04% | 1.45% | 1.61% | 0.63% | 1.00% | 0.92% | 1.00% | 0.91% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.42% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% | 1.77% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок FIDSX и FNCL
Максимальная просадка FIDSX за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и FNCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIDSX и FNCL
Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что FIDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.