Сравнение FIDSX с FNCL
FIDSX (Fidelity Select Financials Portfolio) and FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) are both Financials Equities funds from Fidelity. FIDSX is actively managed, while FNCL is passively managed. Over the past 10 years, FIDSX returned 13.93%/yr vs 13.35%/yr for FNCL. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. FIDSX charges 0.68%/yr vs 0.08%/yr for FNCL.
Доходность
Сравнение доходности FIDSX и FNCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDSX показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью 7.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIDSX имеют среднегодовую доходность 13.93%, а акции FNCL немного отстают с 13.35%.
FIDSX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 10.25%
- С начала года
- 11.97%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 13.93%
- Всё время*
- 11.30%
FNCL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.34%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 7.39%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 11.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $8.25M | $8.14M | $7.84M |
Сравнение доходности по годам FIDSX и FNCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDSX Fidelity Select Financials Portfolio | 11.97% | 9.33% | 32.82% | 14.53% | -8.19% | 33.13% | 1.22% | 34.25% | -16.13% | 20.92% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 7.39% | 14.94% | 30.44% | 14.10% | -12.28% | 34.92% | -2.19% | 31.59% | -13.44% | 19.99% |
Correlation
The correlation between FIDSX and FNCL is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.98 |
The correlation between FIDSX and FNCL has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FIDSX и FNCL
Секторы
FIDSX
FNCL
Финансовые услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FIDSX
FNCL
Технологии
FIDSX
FNCL
Сырьевые материалы
FIDSX
-
FNCL
-
Коммуникационные услуги
FIDSX
-
FNCL
Потребительский циклический сектор
FIDSX
-
FNCL
Потребительский защитный сектор
FIDSX
-
FNCL
-
Энергетика
FIDSX
-
FNCL
-
Здравоохранение
FIDSX
-
FNCL
Промышленность
FIDSX
-
FNCL
Недвижимость
FIDSX
-
FNCL
Коммунальные услуги
FIDSX
-
FNCL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDSX vs. FNCL — Ранг доходности на риск
FIDSX
FNCL
Сравнение FIDSX c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financials Portfolio (FIDSX) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDSX | FNCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 2.54 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDSX и FNCL
Максимальная просадка FIDSX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и FNCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDSX | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -44.38% | -29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -14.78% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -17.29% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -25.68% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.48% | -44.38% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -6.85% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 5.67% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDSX и FNCL
Fidelity Select Financials Portfolio (FIDSX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что FIDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDSX | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.81% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 11.13% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 14.86% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 19.09% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 22.27% | +1.39% |
Сравнение комиссий FIDSX и FNCL
FIDSX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDSX и FNCL
Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FNCL в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDSX Fidelity Select Financials Portfolio | 1.29% | 1.70% | 6.03% | 3.01% | 11.32% | 4.12% | 5.86% | 5.57% | 12.89% | 4.22% | 1.00% | 0.70% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.53% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FIDSX and FNCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIDSX has higher volatility (4.41%) compared to FNCL (3.81%). In terms of maximum drawdown, FIDSX dropped -74.26% vs FNCL's -44.38%.
FNCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDSX и FNCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор