PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIDSX с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIDSX и XLF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FIDSX и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.50%
18.11%
FIDSX
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDSX:

1.46

XLF:

2.12

Коэф-т Сортино

FIDSX:

2.11

XLF:

3.06

Коэф-т Омега

FIDSX:

1.28

XLF:

1.39

Коэф-т Кальмара

FIDSX:

2.37

XLF:

4.15

Коэф-т Мартина

FIDSX:

9.10

XLF:

13.33

Индекс Язвы

FIDSX:

2.78%

XLF:

2.25%

Дневная вол-ть

FIDSX:

17.38%

XLF:

14.18%

Макс. просадка

FIDSX:

-73.84%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

FIDSX:

-10.67%

XLF:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, FIDSX показывает доходность 25.89%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 30.42%. За последние 10 лет акции FIDSX уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 10.76% против 13.75% соответственно.


FIDSX

С начала года

25.89%

1 месяц

-10.67%

6 месяцев

15.50%

1 год

25.89%

5 лет

12.30%

10 лет

10.76%

XLF

С начала года

30.42%

1 месяц

-5.56%

6 месяцев

18.11%

1 год

30.42%

5 лет

11.62%

10 лет

13.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIDSX и XLF

FIDSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio
График комиссии FIDSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.73%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIDSX c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIDSX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.462.12
Коэффициент Сортино FIDSX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.113.06
Коэффициент Омега FIDSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.39
Коэффициент Кальмара FIDSX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.374.15
Коэффициент Мартина FIDSX, с текущим значением в 9.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.1013.33
FIDSX
XLF

Показатель коэффициента Шарпа FIDSX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDSX и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.46
2.12
FIDSX
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDSX и XLF

Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности XLF в 1.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio
0.27%2.08%2.17%1.97%2.04%1.45%1.61%0.63%1.00%0.92%1.00%0.91%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FIDSX и XLF

Максимальная просадка FIDSX за все время составила -73.84%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.67%
-5.56%
FIDSX
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности FIDSX и XLF

Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что FIDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.51%
4.29%
FIDSX
XLF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab