Сравнение FIDSX с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
FIDSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 10 дек. 1981 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDSX или XLF.
Основные характеристики
| FIDSX | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.78% | 33.53% |
| Дох-ть за 1 год | 51.73% | 45.44% |
| Дох-ть за 3 года | 11.27% | 9.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.84% | 13.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.83% | 11.93% |
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 3.36 |
| Коэф-т Сортино | 4.51 | 4.72 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 3.96 | 3.48 |
| Коэф-т Мартина | 22.45 | 23.97 |
| Индекс Язвы | 2.34% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 16.52% | 13.75% |
| Макс. просадка | -73.84% | -82.69% |
| Текущая просадка | -1.29% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между FIDSX и XLF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIDSX и XLF
С начала года, FIDSX показывает доходность 35.78%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 33.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIDSX имеют среднегодовую доходность 11.83%, а акции XLF немного впереди с 11.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDSX и XLF
FIDSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIDSX c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDSX и XLF
Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности XLF в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | 1.56% | 2.08% | 2.17% | 1.97% | 2.04% | 1.45% | 1.61% | 0.63% | 1.00% | 0.92% | 1.00% | 0.91% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.34% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок FIDSX и XLF
Максимальная просадка FIDSX за все время составила -73.84%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIDSX и XLF
Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что FIDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.