Сравнение FIDSX с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
FIDSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 дек. 1981 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDSX и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDSX и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | -7.39% | 9.33% | 27.56% | 14.53% | -8.19% | 33.13% | 1.22% | 34.25% | -16.13% | 20.92% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDSX показывает доходность -7.39%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIDSX имеют среднегодовую доходность 11.90%, а акции XLF немного впереди с 12.45%.
FIDSX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 11.90%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDSX и XLF
FIDSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
FIDSX vs. XLF — Ранг доходности на риск
FIDSX
XLF
Сравнение FIDSX c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDSX | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.05 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.19 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.05 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 0.16 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDSX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.05 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.20 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FIDSX и XLF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDSX и XLF
Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | 1.84% | 1.70% | 1.86% | 3.01% | 11.32% | 4.12% | 5.86% | 5.57% | 12.89% | 4.22% | 1.00% | 0.70% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FIDSX и XLF
Максимальная просадка FIDSX за все время составила -74.26%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDSX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -82.69% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -14.79% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -25.81% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.48% | -42.86% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.86% | -11.89% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -20.10% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 4.96% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDSX и XLF
Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FIDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDSX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.76% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 11.45% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 19.25% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 18.69% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 22.18% | +1.51% |