Сравнение FIDSX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FIDSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 10 дек. 1981 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDSX или FXAIX.
Основные характеристики
| FIDSX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.78% | 26.20% |
| Дох-ть за 1 год | 51.73% | 33.96% |
| Дох-ть за 3 года | 11.27% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.84% | 15.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.83% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 4.51 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.96 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 22.45 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 2.34% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 16.52% | 12.16% |
| Макс. просадка | -73.84% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.29% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между FIDSX и FXAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIDSX и FXAIX
С начала года, FIDSX показывает доходность 35.78%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 26.20%. За последние 10 лет акции FIDSX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.83% против 13.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDSX и FXAIX
FIDSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIDSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDSX и FXAIX
Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | 1.56% | 2.08% | 2.17% | 1.97% | 2.04% | 1.45% | 1.61% | 0.63% | 1.00% | 0.92% | 1.00% | 0.91% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FIDSX и FXAIX
Максимальная просадка FIDSX за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIDSX и FXAIX
Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FIDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.