PortfoliosLab logo
Сравнение FIDLX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIDLX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
267.82%
174.79%
FIDLX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDLX:

0.27

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

FIDLX:

0.51

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

FIDLX:

1.08

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIDLX:

0.26

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

FIDLX:

0.94

VOO:

2.42

Индекс Язвы

FIDLX:

5.83%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

FIDLX:

20.20%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

FIDLX:

-40.12%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FIDLX:

-12.46%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FIDLX показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%.


FIDLX

С начала года

-4.08%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-8.41%

1 год

4.17%

5 лет

15.04%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIDLX и VOO

FIDLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FIDLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIDLX: 0.42%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDLX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIDLX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDLX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIDLX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIDLX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIDLX: 0.27
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино FIDLX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIDLX: 0.51
VOO: 0.92
Коэффициент Омега FIDLX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIDLX: 1.08
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FIDLX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIDLX: 0.26
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина FIDLX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIDLX: 0.94
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.57
FIDLX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDLX и VOO

Дивидендная доходность FIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z
0.87%0.84%1.02%1.39%1.89%2.03%66.81%2.22%1.49%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и VOO

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -40.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.46%
-10.56%
FIDLX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и VOO

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.29% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.29%
13.97%
FIDLX
VOO