PortfoliosLab logo
Сравнение FIDLX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIDLX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
267.82%
160.83%
FIDLX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDLX:

0.27

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

FIDLX:

0.51

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

FIDLX:

1.08

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

FIDLX:

0.26

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

FIDLX:

0.94

VTI:

2.14

Индекс Язвы

FIDLX:

5.83%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

FIDLX:

20.20%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

FIDLX:

-40.12%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

FIDLX:

-12.46%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, FIDLX показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%.


FIDLX

С начала года

-4.08%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-8.41%

1 год

4.17%

5 лет

15.04%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIDLX и VTI

FIDLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии FIDLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIDLX: 0.42%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDLX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIDLX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDLX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIDLX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIDLX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIDLX: 0.27
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино FIDLX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIDLX: 0.51
VTI: 0.84
Коэффициент Омега FIDLX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIDLX: 1.08
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара FIDLX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIDLX: 0.26
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина FIDLX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIDLX: 0.94
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.50
FIDLX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDLX и VTI

Дивидендная доходность FIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z
0.87%0.84%1.02%1.39%1.89%2.03%66.81%2.22%1.49%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и VTI

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -40.12%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.46%
-10.95%
FIDLX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и VTI

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.29% и 14.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.29%
14.84%
FIDLX
VTI