PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDLX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDLX с VTI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDLX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.00%19.77%26.52%23.65%-7.81%25.99%8.97%31.90%-8.31%13.58%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.13%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%17.43%

Доходность по периодам

FIDLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.30%
1 год
21.53%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.86%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.16%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.24%
1 год
17.86%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.66%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FIDLX:
FIDLX с VOOFIDLX с FGKFXFIDLX с VOOGFIDLX с JEPQFIDLX с ^GSPCFIDLX с FXAIXFIDLX с IWY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий FIDLX и VTI

FIDLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

FIDLX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDLX
Ранг доходности на риск FIDLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDLX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDLXVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.94

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.47

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.53

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

7.16

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDLX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDLXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.94

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.62

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.48

+0.25

Корреляция

Корреляция между FIDLX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDLX и VTI

Дивидендная доходность FIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности VTI в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		5.87%5.87%6.23%3.56%2.42%6.64%5.53%8.55%17.01%6.13%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и VTI

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDLXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-55.45%

+17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-8.92%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-25.36%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-5.39%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-8.08%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.62%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и VTI

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDLXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.41%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

9.75%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

19.02%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

17.40%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

18.28%

+0.78%