PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIDLX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDLX с VOOG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDLX или VOOG.

Корреляция

Корреляция между FIDLX и VOOG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
270.96%
225.64%
FIDLX
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDLX:

0.24

VOOG:

0.65

Коэф-т Сортино

FIDLX:

0.47

VOOG:

1.05

Коэф-т Омега

FIDLX:

1.07

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

FIDLX:

0.23

VOOG:

0.73

Коэф-т Мартина

FIDLX:

0.83

VOOG:

2.58

Индекс Язвы

FIDLX:

5.87%

VOOG:

6.30%

Дневная вол-ть

FIDLX:

20.21%

VOOG:

24.91%

Макс. просадка

FIDLX:

-40.12%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

FIDLX:

-11.71%

VOOG:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, FIDLX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -7.16%.

FIDLX

С начала года

-3.26%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-7.46%

1 год

5.55%

5 лет

15.22%

10 лет

N/A

VOOG

С начала года

-7.16%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-3.25%

1 год

16.68%

5 лет

16.45%

10 лет

13.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIDLX и VOOG

FIDLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.

FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z
График комиссии FIDLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIDLX: 0.42%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDLX и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDLX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDLX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIDLX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIDLX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIDLX: 0.24
VOOG: 0.65
Коэффициент Сортино FIDLX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIDLX: 0.47
VOOG: 1.05
Коэффициент Омега FIDLX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIDLX: 1.07
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара FIDLX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIDLX: 0.23
VOOG: 0.73
Коэффициент Мартина FIDLX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIDLX: 0.83
VOOG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.65
FIDLX
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDLX и VOOG

Дивидендная доходность FIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности VOOG в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.86%0.84%1.02%1.39%1.89%2.03%66.81%2.22%1.49%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.60%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и VOOG

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -40.12%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.71%
-11.72%
FIDLX
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и VOOG

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) составляет 14.27%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.27%
16.37%
FIDLX
VOOG