PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) Коэффициент Шарпа: 1.71
Делистинг

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

The fund normally invests at least 80% of its assets in securities of companies with large market capitalizations (which, for purposes of this fund, are those companies with market capitalizations similar to companies in the Russell 1000 Index or the S&P 500 Index). The fund invests in domestic and foreign issuers. It invests in either "growth" stocks or "value" stocks or both.

Коэффициент Шарпа FIDLX равен 1.71, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.71 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 26 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Позиция FIDLX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа FIDLX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.16 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.16 до 2.07
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.07 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 4.00+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.69 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z с другими взаимными фондами в категории Large Cap Value Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность FIDLX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 26 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
FGIPXNomura Growth and Income Fund Institutional Class3.38
FGINXDelaware Growth and Income Fund3.36
VALAXAl Frank Fund3.24
IDIVXIntegrity Dividend Harvest Fund3.14
SABTXSA U.S. Value Fund3.11
AVLVXAvantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class3.06
MALVXBlackRock Advantage Large Cap Value Fund2.99
NPRTXNeuberger Berman Large Cap Value Fund2.99
LSVVXLSV Conservative Value Equity Fund2.95
SLVIXColumbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 22.93
FIDLXFidelity Advisor Large Cap Fund Class Z—

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа FIDLX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда FIDLX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

FIDLX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель