PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIDLX с FGKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIDLX и FGKFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.81%
172.07%
FIDLX
FGKFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDLX:

0.40

FGKFX:

0.16

Коэф-т Сортино

FIDLX:

0.61

FGKFX:

0.36

Коэф-т Омега

FIDLX:

1.08

FGKFX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FIDLX:

0.47

FGKFX:

0.20

Коэф-т Мартина

FIDLX:

1.41

FGKFX:

0.61

Индекс Язвы

FIDLX:

4.21%

FGKFX:

5.97%

Дневная вол-ть

FIDLX:

14.96%

FGKFX:

22.25%

Макс. просадка

FIDLX:

-40.12%

FGKFX:

-41.65%

Текущая просадка

FIDLX:

-10.05%

FGKFX:

-16.28%

Доходность по периодам

С начала года, FIDLX показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у FGKFX с доходностью -10.95%.


FIDLX

С начала года

-1.44%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-3.30%

1 год

6.60%

5 лет

18.27%

10 лет

N/A

FGKFX

С начала года

-10.95%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-5.14%

1 год

4.80%

5 лет

23.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIDLX и FGKFX

FIDLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FGKFX в 0.45%.


FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
График комиссии FGKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGKFX: 0.45%
График комиссии FIDLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIDLX: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDLX и FGKFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIDLX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDLX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

FGKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FGKFX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIDLX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIDLX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIDLX: 0.40
FGKFX: 0.16
Коэффициент Сортино FIDLX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FIDLX: 0.61
FGKFX: 0.36
Коэффициент Омега FIDLX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FIDLX: 1.08
FGKFX: 1.05
Коэффициент Кальмара FIDLX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FIDLX: 0.47
FGKFX: 0.20
Коэффициент Мартина FIDLX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIDLX: 1.41
FGKFX: 0.61

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа FGKFX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.16
FIDLX
FGKFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDLX и FGKFX

Дивидендная доходность FIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности FGKFX в 0.05%


TTM20242023202220212020201920182017
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z
0.85%0.84%1.02%1.39%1.89%2.03%66.81%2.22%1.49%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
0.05%0.04%0.10%0.18%0.00%0.09%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и FGKFX

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -40.12%, примерно равная максимальной просадке FGKFX в -41.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и FGKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.05%
-16.28%
FIDLX
FGKFX

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и FGKFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) составляет 6.06%, в то время как у Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.06%
8.96%
FIDLX
FGKFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab