PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIDLX с FGKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDLX с FGKFX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX).

FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDLX или FGKFX.

Корреляция

Корреляция между FIDLX и FGKFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.54%
168.45%
FIDLX
FGKFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDLX:

0.24

FGKFX:

0.27

Коэф-т Сортино

FIDLX:

0.47

FGKFX:

0.56

Коэф-т Омега

FIDLX:

1.07

FGKFX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FIDLX:

0.23

FGKFX:

0.27

Коэф-т Мартина

FIDLX:

0.83

FGKFX:

0.92

Индекс Язвы

FIDLX:

5.87%

FGKFX:

8.12%

Дневная вол-ть

FIDLX:

20.21%

FGKFX:

27.42%

Макс. просадка

FIDLX:

-40.12%

FGKFX:

-41.65%

Текущая просадка

FIDLX:

-11.71%

FGKFX:

-17.40%

Доходность по периодам

С начала года, FIDLX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у FGKFX с доходностью -12.13%.

FIDLX

С начала года

-3.26%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-7.46%

1 год

5.55%

5 лет

15.22%

10 лет

N/A

FGKFX

С начала года

-12.13%

1 месяц

-3.57%

6 месяцев

-10.51%

1 год

8.49%

5 лет

17.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIDLX и FGKFX

FIDLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FGKFX в 0.45%.

FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
График комиссии FGKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGKFX: 0.45%
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z
График комиссии FIDLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIDLX: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDLX и FGKFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDLX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDLX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
FGKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FGKFX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIDLX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIDLX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIDLX: 0.24
FGKFX: 0.27
Коэффициент Сортино FIDLX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIDLX: 0.47
FGKFX: 0.56
Коэффициент Омега FIDLX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIDLX: 1.07
FGKFX: 1.08
Коэффициент Кальмара FIDLX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIDLX: 0.23
FGKFX: 0.27
Коэффициент Мартина FIDLX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIDLX: 0.83
FGKFX: 0.92

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGKFX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.27
FIDLX
FGKFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDLX и FGKFX

Дивидендная доходность FIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности FGKFX в 0.05%

TTM20242023202220212020201920182017
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.86%0.84%1.02%1.39%1.89%2.03%66.81%2.22%1.49%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.05%0.04%0.10%0.18%0.00%0.09%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и FGKFX

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -40.12%, примерно равная максимальной просадке FGKFX в -41.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и FGKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.71%
-17.40%
FIDLX
FGKFX

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и FGKFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) составляет 14.27%, в то время как у Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.27%
17.30%
FIDLX
FGKFX