PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDLX с FGKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDLX с FGKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX).

FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDLX и FGKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.00%19.77%26.52%23.65%-7.81%25.99%8.97%14.57%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		-2.27%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%

Доходность по периодам

FIDLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.18%
1 год
22.06%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.86%
10 лет*
—

FGKFX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.69%
1 год
35.13%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Fidelity Growth Company K6 Fund

Часто сравнивают с FIDLX:
FIDLX с VOOFIDLX с VOOGFIDLX с JEPQFIDLX с VTIFIDLX с ^GSPCFIDLX с FXAIXFIDLX с IWY
Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VIGIXFGKFX с VOOFGKFX с VUGFGKFX с QQQFGKFX с VINIX

Сравнение комиссий FIDLX и FGKFX

FIDLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FGKFX в 0.45%.

FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Доходность на риск

FIDLX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDLX
Ранг доходности на риск FIDLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDLX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDLXFGKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.07

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.39

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

9.42

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDLX vs. FGKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGKFX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDLXFGKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.55

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.83

-0.10

Корреляция

Корреляция между FIDLX и FGKFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDLX и FGKFX

Дивидендная доходность FIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		5.87%5.87%6.23%3.56%2.42%6.64%5.53%8.55%17.01%6.13%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и FGKFX

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и FGKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDLXFGKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-40.14%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-13.22%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-40.14%

+18.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-7.40%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-10.25%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.35%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и FGKFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDLXFGKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

8.30%

-8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

15.31%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

25.04%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

24.17%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

25.92%

-6.86%