PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIDLX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIDLX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
234.59%
121.28%
FIDLX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDLX:

-0.35

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

FIDLX:

-0.34

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

FIDLX:

0.95

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

FIDLX:

-0.30

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

FIDLX:

-1.35

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

FIDLX:

4.50%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

FIDLX:

17.14%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

FIDLX:

-40.12%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FIDLX:

-20.37%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, FIDLX показывает доходность -12.74%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.


FIDLX

С начала года

-12.74%

1 месяц

-11.76%

6 месяцев

-15.26%

1 год

-6.29%

5 лет

13.93%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-2.50%

5 лет

13.85%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDLX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIDLX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDLX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIDLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIDLX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIDLX: -0.35
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино FIDLX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FIDLX: -0.34
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега FIDLX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FIDLX: 0.95
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара FIDLX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FIDLX: -0.30
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина FIDLX, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIDLX: -1.35
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.17
FIDLX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и ^GSPC

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -40.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.37%
-17.42%
FIDLX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и ^GSPC

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.11%
9.30%
FIDLX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab