PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIDLX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIDLX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
495.84%
158.64%
FIDLX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDLX:

2.20

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

FIDLX:

3.05

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

FIDLX:

1.43

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

FIDLX:

3.58

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

FIDLX:

14.95

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

FIDLX:

1.94%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

FIDLX:

13.23%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

FIDLX:

-37.51%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FIDLX:

-3.38%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, FIDLX показывает доходность 27.23%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.


FIDLX

С начала года

27.23%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

9.08%

1 год

23.30%

5 лет

14.90%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIDLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIDLX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.202.10
Коэффициент Сортино FIDLX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.052.80
Коэффициент Омега FIDLX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.431.39
Коэффициент Кальмара FIDLX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.583.09
Коэффициент Мартина FIDLX, с текущим значением в 14.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0014.9513.49
FIDLX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.20
2.10
FIDLX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и ^GSPC

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.38%
-2.62%
FIDLX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) составляет 3.55%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.55%
3.79%
FIDLX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab