PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDLX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDLX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDLX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.00%19.77%26.52%23.65%-7.81%25.99%8.97%31.90%-8.31%13.58%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%15.85%

Доходность по периодам

FIDLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.30%
1 год
21.53%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.86%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FIDLX:
FIDLX с VOOFIDLX с FGKFXFIDLX с VOOGFIDLX с JEPQFIDLX с VTIFIDLX с FXAIXFIDLX с IWY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FIDLX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDLX
Ранг доходности на риск FIDLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDLX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.88

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.37

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

6.43

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDLX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDLX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.88

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.62

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.46

+0.27

Корреляция

Корреляция между FIDLX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и ^GSPC

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDLX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-56.78%

+19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-9.10%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-25.43%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-5.67%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-10.75%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.62%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) составляет 0.00%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDLX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.29%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

9.55%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

18.33%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

16.90%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

18.04%

+1.02%