PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDLX с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDLX с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDLX и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.00%19.77%26.52%23.65%-4.82%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

FIDLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.18%
1 год
22.06%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.86%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FIDLX:
FIDLX с VOOFIDLX с FGKFXFIDLX с VOOGFIDLX с VTIFIDLX с ^GSPCFIDLX с FXAIXFIDLX с IWY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий FIDLX и JEPQ

FIDLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

FIDLX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDLX
Ранг доходности на риск FIDLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDLX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDLXJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.09

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.66

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.82

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

8.93

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDLX vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDLXJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.09

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.84

-0.11

Корреляция

Корреляция между FIDLX и JEPQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDLX и JEPQ

Дивидендная доходность FIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		5.87%5.87%6.23%3.56%2.42%6.64%5.53%8.55%17.01%6.13%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и JEPQ

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDLXJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-20.07%

-17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.58%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-4.89%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-3.55%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.36%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и JEPQ

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDLXJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.08%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

10.52%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

18.54%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.91%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

16.91%

+2.15%