Сравнение FIDLX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDLX или JEPQ.
Основные характеристики
| FIDLX | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.97% | 23.15% |
| Дох-ть за 1 год | 43.70% | 30.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.24 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.27 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 23.04 | 12.07 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 13.21% | 12.27% |
| Макс. просадка | -37.51% | -16.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FIDLX и JEPQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIDLX и JEPQ
С начала года, FIDLX показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 23.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDLX и JEPQ
FIDLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIDLX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDLX и JEPQ
Дивидендная доходность FIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности JEPQ в 9.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDLX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z | 0.78% | 1.02% | 1.39% | 1.89% | 2.03% | 66.81% | 2.22% | 1.49% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.36% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIDLX и JEPQ
Максимальная просадка FIDLX за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIDLX и JEPQ
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.