PortfoliosLab logo
Сравнение FIDLX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIDLX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
270.96%
174.65%
FIDLX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDLX:

0.24

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

FIDLX:

0.47

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

FIDLX:

1.07

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIDLX:

0.23

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

FIDLX:

0.83

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

FIDLX:

5.87%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

FIDLX:

20.21%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

FIDLX:

-40.12%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FIDLX:

-11.71%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FIDLX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.72%.


FIDLX

С начала года

-3.26%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-7.46%

1 год

5.55%

5 лет

15.22%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-4.27%

1 год

10.89%

5 лет

16.06%

10 лет

11.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIDLX и FXAIX

FIDLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FIDLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIDLX: 0.42%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDLX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIDLX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDLX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIDLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIDLX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIDLX: 0.24
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино FIDLX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIDLX: 0.47
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега FIDLX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIDLX: 1.07
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FIDLX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIDLX: 0.23
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина FIDLX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIDLX: 0.83
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.53
FIDLX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDLX и FXAIX

Дивидендная доходность FIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z
0.86%0.84%1.02%1.39%1.89%2.03%66.81%2.22%1.49%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и FXAIX

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -40.12%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.71%
-9.89%
FIDLX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и FXAIX

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 14.27% и 14.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.27%
14.39%
FIDLX
FXAIX