PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIDLX с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDLX с IWY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDLX или IWY.

Корреляция

Корреляция между FIDLX и IWY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
267.82%
284.12%
FIDLX
IWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDLX:

0.27

IWY:

0.55

Коэф-т Сортино

FIDLX:

0.51

IWY:

0.91

Коэф-т Омега

FIDLX:

1.08

IWY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIDLX:

0.26

IWY:

0.59

Коэф-т Мартина

FIDLX:

0.94

IWY:

2.02

Индекс Язвы

FIDLX:

5.83%

IWY:

6.76%

Дневная вол-ть

FIDLX:

20.20%

IWY:

25.09%

Макс. просадка

FIDLX:

-40.12%

IWY:

-32.68%

Текущая просадка

FIDLX:

-12.46%

IWY:

-14.12%

Доходность по периодам

С начала года, FIDLX показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -10.77%.

FIDLX

С начала года

-4.08%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-8.41%

1 год

4.17%

5 лет

15.04%

10 лет

N/A

IWY

С начала года

-10.77%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-5.79%

1 год

12.10%

5 лет

18.26%

10 лет

15.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIDLX и IWY

FIDLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z
График комиссии FIDLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIDLX: 0.42%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWY: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDLX и IWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDLX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDLX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIDLX c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIDLX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIDLX: 0.27
IWY: 0.55
Коэффициент Сортино FIDLX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIDLX: 0.51
IWY: 0.91
Коэффициент Омега FIDLX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIDLX: 1.08
IWY: 1.13
Коэффициент Кальмара FIDLX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIDLX: 0.26
IWY: 0.59
Коэффициент Мартина FIDLX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIDLX: 0.94
IWY: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа IWY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.55
FIDLX
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDLX и IWY

Дивидендная доходность FIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности IWY в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.87%0.84%1.02%1.39%1.89%2.03%66.81%2.22%1.49%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.47%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и IWY

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -40.12%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.46%
-14.12%
FIDLX
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и IWY

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) составляет 14.29%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.29%
16.44%
FIDLX
IWY