Сравнение FIDLX с IWY
FIDLX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both funds - FIDLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDLX charges 0.42%/yr vs 0.20%/yr for IWY.
Доходность
Сравнение доходности FIDLX и IWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIDLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWY
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- 2.16%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам FIDLX и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDLX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z | 0.02% | 19.77% | 26.52% | 23.65% | -7.81% | 25.99% | 8.97% | 31.90% | -8.31% | 13.58% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 1.08% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 25.94% |
Correlation
The correlation between FIDLX and IWY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between FIDLX and IWY has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDLX vs. IWY — Ранг доходности на риск
FIDLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWY
Сравнение FIDLX c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDLX | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDLX и IWY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDLX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -32.68% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.43% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.75% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDLX и IWY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDLX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.10% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.07% | — |
Сравнение комиссий FIDLX и IWY
FIDLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDLX и IWY
FIDLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDLX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z | 5.87% | 5.87% | 6.23% | 3.56% | 2.42% | 6.64% | 5.53% | 8.55% | 17.01% | 6.13% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.36% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
FIDLX and IWY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIDLX и IWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор