Сравнение FIDLX с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDLX или IWY.
Основные характеристики
| FIDLX | IWY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.44% | 32.97% |
| Дох-ть за 1 год | 38.40% | 39.78% |
| Дох-ть за 3 года | 13.43% | 11.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.89% | 21.17% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 5.06 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 22.09 | 11.62 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 13.15% | 17.22% |
| Макс. просадка | -37.51% | -32.68% |
| Текущая просадка | -0.84% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между FIDLX и IWY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIDLX и IWY
С начала года, FIDLX показывает доходность 29.44%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 32.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDLX и IWY
FIDLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIDLX c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDLX и IWY
Дивидендная доходность FIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности IWY в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDLX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z | 0.79% | 1.02% | 1.39% | 1.89% | 2.03% | 66.81% | 2.22% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.49% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FIDLX и IWY
Максимальная просадка FIDLX за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIDLX и IWY
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) составляет 3.75%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.