Сравнение FICO с USD
FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, FICO returned 26.47%/yr vs 60.90%/yr for USD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -32.55%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 83.22%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 26.47% против 60.90% соответственно.
FICO
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -32.55%
- 6 месяцев
- -34.12%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 26.47%
USD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 83.22%
- 6 месяцев
- 78.17%
- 1 год
- 185.84%
- 3 года*
- 113.73%
- 5 лет*
- 63.17%
- 10 лет*
- 60.90%
Сравнение доходности по годам FICO и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -32.55% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 83.22% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between FICO and USD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.49 |
The correlation between FICO and USD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. USD — Ранг доходности на риск
FICO
USD
Сравнение FICO c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.38 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 5.88 | -6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 16.26 | -17.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и USD
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -88.63% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.29% | -31.80% | -19.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -64.46% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -77.85% | +16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -77.85% | +16.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.13% | -15.35% | -36.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.06% | -32.29% | +14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.32% | 11.48% | +16.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и USD
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 13.46%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 34.08%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 34.08% | -20.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.44% | 53.79% | -14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.80% | 67.97% | -17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.85% | 77.72% | -36.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 69.82% | -31.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и USD
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
FICO and USD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (34.08%) compared to FICO (13.46%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор