Сравнение FICO с USD
FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, FICO returned 26.71%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 26.71% против 56.23% соответственно.
FICO
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- -19.23%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 26.71%
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам FICO и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -26.58% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between FICO and USD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between FICO and USD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. USD — Ранг доходности на риск
FICO
USD
Сравнение FICO c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.42 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 8.81 | -9.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и USD
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -88.63% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.93% | -31.80% | -19.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -64.46% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -77.85% | +16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -77.85% | +16.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.90% | -24.58% | -23.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -32.25% | +14.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.25% | 12.32% | +13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и USD
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 12.45%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 30.75% | -18.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.99% | 58.47% | -18.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 71.05% | -20.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.05% | 78.28% | -37.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.20% | 70.10% | -31.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и USD
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
FICO and USD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to FICO (12.45%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор