PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICO с UCO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, FICO returned 26.40%/yr vs -11.31%/yr for UCO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.52%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 149.12%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 26.40% против -11.31% соответственно.

FICO

1 день
-6.15%
1 месяц
10.82%
С начала года
-30.52%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-32.55%
3 года*
14.10%
5 лет*
19.09%
10 лет*
26.40%

UCO

1 день
2.71%
1 месяц
-4.64%
С начала года
149.12%
6 месяцев
137.09%
1 год
120.48%
3 года*
25.90%
5 лет*
22.16%
10 лет*
-11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.52%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		149.12%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between FICO and UCO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.19

The correlation between FICO and UCO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с OIHUCO с LABU

Доходность на риск

FICO vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICOUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.12

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.46

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.32

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

3.49

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

6.60

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICO vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICOUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.12

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

-0.16

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.34

+0.83

Просадки

Сравнение просадок FICO и UCO

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-99.95%

+20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-34.77%

-17.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-50.38%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-67.24%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-98.75%

+37.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.69%

-99.23%

+48.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.00%

-85.49%

+67.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

18.33%

+8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и UCO

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.02%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.83%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.02%

20.83%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.62%

46.44%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.22%

57.11%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.63%

59.78%

-19.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.02%

71.36%

-33.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и UCO

Ни FICO, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FICO and UCO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.83%) compared to FICO (14.02%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор