Сравнение FICO с SOXX
FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, FICO returned 26.47%/yr vs 36.04%/yr for SOXX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -32.55%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 99.95%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 26.47% против 36.04% соответственно.
FICO
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -32.55%
- 6 месяцев
- -34.12%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 26.47%
SOXX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 99.95%
- 6 месяцев
- 96.69%
- 1 год
- 157.04%
- 3 года*
- 56.02%
- 5 лет*
- 33.68%
- 10 лет*
- 36.04%
Сравнение доходности по годам FICO и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -32.55% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 99.95% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between FICO and SOXX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.47 |
The correlation between FICO and SOXX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. SOXX — Ранг доходности на риск
FICO
SOXX
Сравнение FICO c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.57 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 10.02 | -10.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 35.78 | -37.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и SOXX
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -70.21% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.29% | -15.77% | -35.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -41.36% | -19.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -45.75% | -15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -45.75% | -15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.13% | -8.17% | -43.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.06% | -19.94% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.32% | 4.41% | +23.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и SOXX
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 13.46%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 22.70%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 22.70% | -9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.44% | 33.39% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.80% | 39.43% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.85% | 37.20% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 33.99% | +4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и SOXX
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.24% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
FICO and SOXX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (22.70%) compared to FICO (13.46%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs SOXX's -70.21%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор