Сравнение FICO с SOXX
FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, FICO returned 26.71%/yr vs 33.24%/yr for SOXX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 26.71% против 33.24% соответственно.
FICO
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- -19.23%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 26.71%
SOXX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 57.49%
- С начала года
- 76.35%
- 1 год
- 117.02%
- 3 года*
- 45.18%
- 5 лет*
- 31.15%
- 10 лет*
- 33.24%
Сравнение доходности по годам FICO и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -26.58% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.35% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between FICO and SOXX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.47 |
The correlation between FICO and SOXX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. SOXX — Ранг доходности на риск
FICO
SOXX
Сравнение FICO c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 6.19 | -6.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 22.06 | -22.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и SOXX
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -70.21% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.93% | -19.01% | -31.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -41.36% | -19.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -45.75% | -15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -45.75% | -15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.90% | -19.01% | -28.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -19.92% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.25% | 5.32% | +20.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и SOXX
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 12.45%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 20.64% | -8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.99% | 36.86% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 42.42% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.05% | 37.83% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.20% | 34.30% | +3.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и SOXX
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
FICO and SOXX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (20.64%) compared to FICO (12.45%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs SOXX's -70.21%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор