PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FICO с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FICO и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 26.71% против 33.24% соответственно.


FICO

1 день
2.94%
1 месяц
4.63%
6 месяцев
-21.50%
С начала года
-26.58%
1 год
-19.23%
3 года*
14.02%
5 лет*
18.83%
10 лет*
26.71%

SOXX

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.27%
6 месяцев
57.49%
С начала года
76.35%
1 год
117.02%
3 года*
45.18%
5 лет*
31.15%
10 лет*
33.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и SOXX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation
-26.58%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
SOXX
iShares Semiconductor ETF
76.35%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between FICO and SOXX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.47

The correlation between FICO and SOXX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fair Isaac Corporation

iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

FICO vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FICO
Ранг доходности на риск FICO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 3030
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FICOSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.41

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

6.19

-6.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

22.06

-22.79

FICO vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и SOXX

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и SOXX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FICOSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-70.21%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.93%

-19.01%

-31.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-41.36%

-19.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-45.75%

-15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-45.75%

-15.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.90%

-19.01%

-28.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-19.92%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.25%

5.32%

+20.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и SOXX

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 12.45%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FICOSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

20.64%

-8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.99%

36.86%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.23%

42.42%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.05%

37.83%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.20%

34.30%

+3.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и SOXX

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
SOXX
iShares Semiconductor ETF
0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы


FICO and SOXX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (20.64%) compared to FICO (12.45%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор