Сравнение FICO с SOXL
FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, FICO returned 23.80%/yr vs 49.69%/yr for SOXL. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FICO и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 214.23%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 23.80% против 49.69% соответственно.
FICO
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- -21.29%
- С начала года
- -35.43%
- 1 год
- -18.73%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- 23.80%
- Всё время*
- 20.01%
SOXL
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -32.15%
- 6 месяцев
- 148.30%
- С начала года
- 214.23%
- 1 год
- 438.78%
- 3 года*
- 75.53%
- 5 лет*
- 23.89%
- 10 лет*
- 49.69%
- Всё время*
- 39.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $560.10M | $412.51M | $397.70M | |
| $11.18B | $10.48B | $11.81B |
Сравнение доходности по годам FICO и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -35.43% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 214.23% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between FICO and SOXL is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.47 |
The correlation between FICO and SOXL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. SOXL — Ранг доходности на риск
FICO
SOXL
Сравнение FICO c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 6.37 | -6.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 21.05 | -21.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и SOXL
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -90.46% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.93% | -69.42% | +18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -87.88% | +26.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -90.46% | +29.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -90.46% | +29.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.18% | -56.09% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -35.02% | +16.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.43% | 20.98% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и SOXL
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 23.27%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 51.57%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.27% | 51.57% | -28.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.17% | 115.92% | -71.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.63% | 131.99% | -78.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.96% | 113.61% | -71.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 102.32% | -63.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и SOXL
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FICO and SOXL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (51.57%) compared to FICO (23.27%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор