Сравнение FICO с SOXL
FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, FICO returned 26.71%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 26.71% против 53.10% соответственно.
FICO
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- -19.23%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 26.71%
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам FICO и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -26.58% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between FICO and SOXL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.48 |
The correlation between FICO and SOXL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. SOXL — Ранг доходности на риск
FICO
SOXL
Сравнение FICO c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.40 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 8.19 | -8.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 26.43 | -27.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и SOXL
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -90.46% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.93% | -52.63% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -87.88% | +26.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -90.46% | +29.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -90.46% | +29.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.90% | -52.63% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -34.95% | +16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.25% | 16.27% | +9.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и SOXL
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 12.45%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 60.71% | -48.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.99% | 109.63% | -69.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 124.91% | -74.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.05% | 112.01% | -70.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.20% | 101.43% | -63.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и SOXL
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FICO and SOXL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to FICO (12.45%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор