Сравнение FICO с SOXL
FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 61.24%/yr for SOXL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 403.07%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 26.67% против 61.24% соответственно.
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
SOXL
- 1 день
- 15.83%
- 1 месяц
- 19.50%
- С начала года
- 403.07%
- 6 месяцев
- 340.59%
- 1 год
- 1,006.21%
- 3 года*
- 112.77%
- 5 лет*
- 42.03%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам FICO и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 403.07% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between FICO and SOXL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.49 |
The correlation between FICO and SOXL shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. SOXL — Ранг доходности на риск
FICO
SOXL
Сравнение FICO c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.61 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 23.39 | -24.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 78.42 | -79.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 9.42 | -10.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и SOXL
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -90.46% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -43.47% | -8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -87.88% | +26.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -90.46% | +29.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -90.46% | +29.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -24.63% | -24.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -35.01% | +16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 12.94% | +14.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и SOXL
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.53%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 56.07%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 56.07% | -41.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 90.69% | -51.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 108.13% | -57.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 108.35% | -67.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 99.68% | -61.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и SOXL
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.04% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FICO and SOXL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (56.07%) compared to FICO (14.53%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор