PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICO с SMH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, FICO returned 26.47%/yr vs 37.78%/yr for SMH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -32.55%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 71.86%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 26.47% против 37.78% соответственно.

FICO

1 день
3.72%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-32.55%
6 месяцев
-34.12%
1 год
-40.81%
3 года*
13.69%
5 лет*
17.88%
10 лет*
26.47%

SMH

1 день
-0.50%
1 месяц
7.39%
С начала года
71.86%
6 месяцев
69.95%
1 год
128.64%
3 года*
62.01%
5 лет*
38.15%
10 лет*
37.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-32.55%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		71.86%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between FICO and SMH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.45

The correlation between FICO and SMH shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

FICO vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 66
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
3.73

-4.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
3.87

-4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.55

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

8.67

-9.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

31.31

-32.81

FICO vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и SMH

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-84.96%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.29%

-14.93%

-36.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-35.74%

-25.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-45.30%

-15.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-45.30%

-15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.13%

-7.47%

-44.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.06%

-41.00%

+22.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.32%

4.12%

+24.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и SMH

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 13.46%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

19.07%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.44%

29.12%

+10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.80%

34.88%

+15.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.85%

35.82%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

32.96%

+5.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и SMH

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FICO and SMH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (19.07%) compared to FICO (13.46%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор