Сравнение FICO с PWR
FICO (Fair Isaac Corporation) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FICO returned 26.66%/yr vs 38.19%/yr for PWR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -25.24%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 49.97%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 26.66% против 38.19% соответственно.
FICO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 15.26%
- 6 месяцев
- -19.36%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -18.02%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 26.66%
- Всё время*
- 20.55%
PWR
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -9.91%
- 6 месяцев
- 35.57%
- С начала года
- 49.97%
- 1 год
- 56.98%
- 3 года*
- 46.60%
- 5 лет*
- 48.08%
- 10 лет*
- 38.19%
- Всё время*
- 17.05%
Сравнение доходности по годам FICO и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -25.24% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
PWR Quanta Services, Inc. | 49.97% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between FICO and PWR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г. | 0.32 |
The correlation between FICO and PWR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$29.31B
PWR:
$94.92B
FICO:
$31.71
PWR:
$7.28
FICO:
39.86
PWR:
86.89
FICO:
2.12
PWR:
4.30
FICO:
13.42
PWR:
3.20
FICO:
$2.26B
PWR:
$29.99B
FICO:
$1.90B
PWR:
$4.08B
FICO:
$1.16B
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. PWR — Ранг доходности на риск
FICO
PWR
Сравнение FICO c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.87 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 8.33 | -9.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и PWR
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -97.07% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.93% | -19.94% | -30.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -33.89% | -27.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -33.89% | -27.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -45.53% | -15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.95% | -19.43% | -27.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -46.72% | +28.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.42% | 6.87% | +19.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и PWR
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 11.12%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 12.56% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.98% | 30.89% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.30% | 38.96% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.04% | 36.07% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.21% | 33.90% | +4.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и PWR
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.07% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и PWR
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and PWR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (12.56%) compared to FICO (11.12%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор