PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с PWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с PWR

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

FICO (Fair Isaac Corporation) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FICO returned 26.32%/yr vs 41.17%/yr for PWR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 69.35%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 26.32% против 41.17% соответственно.

FICO

1 день
-0.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-30.35%
6 месяцев
-33.54%
1 год
-35.17%
3 года*
13.32%
5 лет*
18.56%
10 лет*
26.32%

PWR

1 день
3.86%
1 месяц
0.38%
С начала года
69.35%
6 месяцев
65.83%
1 год
87.57%
3 года*
53.96%
5 лет*
51.38%
10 лет*
41.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и PWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.35%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
PWR
Quanta Services, Inc.		69.35%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%

Correlation

The correlation between FICO and PWR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г.

0.32

The correlation between FICO and PWR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$27.96B

PWR:

$108.66B

EPS

FICO:

$31.71

PWR:

$7.28

Коэффициент P/E

FICO:

37.13

PWR:

98.14

Коэффициент PEG

FICO:

1.97

PWR:

4.86

Коэффициент P/S

FICO:

12.50

PWR:

3.61

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

PWR:

$29.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

PWR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

PWR:

$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Quanta Services, Inc.

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM

Доходность на риск

FICO vs. PWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.29

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.97

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.39

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

5.15

-5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

15.35

-16.65

FICO vs. PWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и PWR

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и PWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-97.07%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.93%

-17.11%

-33.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-33.89%

-27.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-33.89%

-27.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-45.53%

-15.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.57%

-9.02%

-41.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-46.78%

+28.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.08%

5.73%

+21.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и PWR

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 13.61%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.61%

15.06%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.61%

31.02%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.79%

38.48%

+12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.88%

36.00%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.11%

33.84%

+4.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и PWR

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
691.68M
7.87B
(FICO) Общая выручка
(PWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и PWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Quanta Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
86.8%
14.1%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and PWR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWR has higher volatility (15.06%) compared to FICO (13.61%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs PWR's -97.07%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и PWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор