PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FICO с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICO с CLSE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock, while CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) is Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Over the past 3 years, FICO returned 14.02%/yr vs 29.19%/yr for CLSE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 23.64%.

FICO

1 день
2.94%
1 месяц
4.63%
6 месяцев
-21.50%
С начала года
-26.58%
1 год
-19.23%
3 года*
14.02%
5 лет*
18.83%
10 лет*
26.71%

CLSE

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.26%
6 месяцев
21.59%
С начала года
23.64%
1 год
45.61%
3 года*
29.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
FICO
Fair Isaac Corporation		-26.58%-15.08%71.04%94.46%20.15%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		23.64%20.44%35.54%17.54%-4.38%

Correlation

The correlation between FICO and CLSE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г.

0.33

The correlation between FICO and CLSE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME

Доходность на риск

FICO vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOCLSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
3.34

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
4.48

-4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.57

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

9.45

-9.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

33.01

-33.75

FICO vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и CLSE

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и CLSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-16.45%

-62.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.93%

-4.85%

-46.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-16.45%

-44.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.90%

-1.92%

-45.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-3.54%

-14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.25%

1.39%

+24.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и CLSE

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

3.41%

+9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.99%

10.78%

+29.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.23%

13.74%

+36.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.05%

13.89%

+27.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.20%

13.89%

+24.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и CLSE

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.77%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Часто задаваемые вопросы

FICO and CLSE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (12.45%) compared to CLSE (3.41%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs CLSE's -16.45%.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и CLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор