PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHUMX с AVEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHUMX с AVEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

FHUMX управляется Federated. Фонд был запущен 5 июл. 2020 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FHUMX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHUMX и AVEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		0.28%-1.38%9.90%21.92%-16.51%22.94%27.31%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%27.91%

Доходность по периодам

С начала года, FHUMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%.

FHUMX

1 день
3.37%
1 месяц
-8.31%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-2.92%
1 год
8.27%
3 года*
7.24%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. SMID Fund

Ave Maria Value Fund

Часто сравнивают с FHUMX:
FHUMX с SMMDFHUMX с DSMFXFHUMX с QAMNXFHUMX с FZFLXFHUMX с BEARXFHUMX с FHYTXFHUMX с JNVSX
Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVN

Сравнение комиссий FHUMX и AVEMX

FHUMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.

AVEMX
Ave Maria Value Fund
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund

Доходность на риск

FHUMX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHUMX
Ранг доходности на риск FHUMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHUMX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHUMXAVEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.36

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.63

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.61

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

1.48

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHUMX vs. AVEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHUMX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEMX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHUMX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHUMXAVEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.09

Корреляция

Корреляция между FHUMX и AVEMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHUMX и AVEMX

Дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		8.53%8.56%0.93%4.41%2.77%4.05%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок FHUMX и AVEMX

Максимальная просадка FHUMX за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUMX и AVEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHUMXAVEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-59.76%

+30.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-13.42%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-18.64%

-10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-7.28%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-8.63%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

5.53%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FHUMX и AVEMX

Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что FHUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHUMXAVEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.67%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

13.27%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

21.06%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

18.46%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

18.47%

+2.62%