PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHUMX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHUMX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

FHUMX управляется Federated. Фонд был запущен 5 июл. 2020 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FHUMX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHUMX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		0.28%-1.38%9.90%21.92%-16.51%6.09%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, FHUMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

FHUMX

1 день
3.37%
1 месяц
-8.31%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-2.92%
1 год
8.27%
3 года*
7.24%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. SMID Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с FHUMX:
FHUMX с SMMDFHUMX с DSMFXFHUMX с FZFLXFHUMX с BEARXFHUMX с FHYTXFHUMX с JNVSXFHUMX с KAUFX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий FHUMX и QAMNX

FHUMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund

Доходность на риск

FHUMX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHUMX
Ранг доходности на риск FHUMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHUMX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHUMXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.23

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.90

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.97

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

5.71

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHUMX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHUMX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHUMX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHUMXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.23

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.87

-0.38

Корреляция

Корреляция между FHUMX и QAMNX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHUMX и QAMNX

Дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM202520242023202220212020
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		8.53%8.56%0.93%4.41%2.77%4.05%0.08%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHUMX и QAMNX

Максимальная просадка FHUMX за все время составила -29.48%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUMX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHUMXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-17.97%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-4.16%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-0.42%

-11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-5.25%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

1.44%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FHUMX и QAMNX

Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FHUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHUMXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

1.03%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

4.88%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

6.38%

+18.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

14.04%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

14.04%

+7.05%