PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHUMX с DSMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHUMX с DSMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX).

FHUMX управляется Federated. Фонд был запущен 5 июл. 2020 г.. DSMFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FHUMX и DSMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHUMX и DSMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		0.28%-1.38%9.90%21.92%-16.51%22.94%27.31%
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		3.77%13.94%14.72%11.61%-19.89%26.65%37.73%

Доходность по периодам

С начала года, FHUMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у DSMFX с доходностью 3.77%.

FHUMX

1 день
3.37%
1 месяц
-8.31%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-2.92%
1 год
8.27%
3 года*
7.24%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

DSMFX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.60%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.88%
1 год
30.89%
3 года*
14.62%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. SMID Fund

Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с FHUMX:
FHUMX с SMMDFHUMX с QAMNXFHUMX с FZFLXFHUMX с BEARXFHUMX с FHYTXFHUMX с JNVSXFHUMX с KAUFX
Часто сравнивают с DSMFX:
DSMFX с DLDFXDSMFX с CMJIXDSMFX с BTSMXDSMFX с FITIXDSMFX с LLSCXDSMFX с FMCDXDSMFX с BMSLX

Сравнение комиссий FHUMX и DSMFX

FHUMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DSMFX в 1.10%.

DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund

Доходность на риск

FHUMX vs. DSMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHUMX
Ранг доходности на риск FHUMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DSMFX
Ранг доходности на риск DSMFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHUMX c DSMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHUMXDSMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.35

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.98

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.68

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

7.48

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHUMX vs. DSMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHUMX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа DSMFX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHUMX и DSMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHUMXDSMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.35

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.02

Корреляция

Корреляция между FHUMX и DSMFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHUMX и DSMFX

Дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности DSMFX в 6.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		8.53%8.56%0.93%4.41%2.77%4.05%0.08%0.00%0.00%0.00%
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		6.88%7.13%7.71%0.26%3.57%27.39%2.06%4.05%5.96%0.92%

Просадки

Сравнение просадок FHUMX и DSMFX

Максимальная просадка FHUMX за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки DSMFX в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUMX и DSMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHUMXDSMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-42.52%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-13.93%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-30.72%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-6.60%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-8.91%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.67%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FHUMX и DSMFX

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) составляет 7.07%, в то время как у Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что FHUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHUMXDSMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

7.47%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

13.70%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

24.05%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

20.95%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

21.92%

-0.83%