PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHUMX с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHUMX с SMMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD).

FHUMX управляется Federated. Фонд был запущен 5 июл. 2020 г.. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FHUMX и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHUMX и SMMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		0.28%-1.38%9.90%21.92%-16.51%22.94%27.31%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		3.02%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%35.31%

Доходность по периодам

С начала года, FHUMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 3.02%.

FHUMX

1 день
3.37%
1 месяц
-8.31%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-2.92%
1 год
8.27%
3 года*
7.24%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

SMMD

1 день
0.90%
1 месяц
-4.80%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.87%
1 год
24.33%
3 года*
13.55%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. SMID Fund

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с FHUMX:
FHUMX с DSMFXFHUMX с FZFLXFHUMX с QAMNXFHUMX с BEARXFHUMX с JNVSXFHUMX с FHYTXFHUMX с KAUFX
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с DODGXSMMD с IJHSMMD с XJRSMMD с IMCG

Сравнение комиссий FHUMX и SMMD

FHUMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.

FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund
SMMD
iShares Russell 2500 ETF

Доходность на риск

FHUMX vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHUMX
Ранг доходности на риск FHUMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHUMX c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHUMXSMMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.11

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.66

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.77

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

7.41

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHUMX vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHUMX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SMMD равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHUMX и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHUMXSMMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.11

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.06

Корреляция

Корреляция между FHUMX и SMMD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHUMX и SMMD

Дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности SMMD в 1.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		8.53%8.56%0.93%4.41%2.77%4.05%0.08%0.00%0.00%0.00%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.21%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%

Просадки

Сравнение просадок FHUMX и SMMD

Максимальная просадка FHUMX за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUMX и SMMD.

Загрузка...

Показатели просадок

FHUMXSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-41.06%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-14.02%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-28.26%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-5.63%

-6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-8.51%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.34%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FHUMX и SMMD

Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеют волатильность 7.07% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHUMXSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

7.23%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

13.22%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

22.06%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

20.79%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

22.46%

-1.37%