PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHUMX с FHYTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHUMX с FHYTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX).

FHUMX управляется Federated. Фонд был запущен 5 июл. 2020 г.. FHYTX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FHUMX и FHYTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHUMX и FHYTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		0.28%-1.38%9.90%21.92%-16.51%22.94%27.31%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		-1.62%8.40%6.24%13.22%-13.45%7.37%12.28%

Доходность по периодам

С начала года, FHUMX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FHYTX с доходностью -1.62%.

FHUMX

1 день
3.37%
1 месяц
-8.31%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-2.92%
1 год
8.27%
3 года*
7.24%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

FHYTX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.15%
1 год
6.15%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.00%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. SMID Fund

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FHUMX:
FHUMX с SMMDFHUMX с DSMFXFHUMX с QAMNXFHUMX с FZFLXFHUMX с BEARXFHUMX с JNVSXFHUMX с KAUFX
Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с AHYBFHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с PTCIXFHYTX с RITGXFHYTX с FALNFHYTX с SPHY

Сравнение комиссий FHUMX и FHYTX

FHUMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FHYTX в 0.98%.

FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund

Доходность на риск

FHUMX vs. FHYTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHUMX
Ранг доходности на риск FHUMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHUMX c FHYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHUMXFHYTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.42

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.96

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.98

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

8.39

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHUMX vs. FHYTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHUMX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FHYTX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHUMX и FHYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHUMXFHYTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.42

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.53

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.07

-0.58

Корреляция

Корреляция между FHUMX и FHYTX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHUMX и FHYTX

Дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности FHYTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		8.53%8.56%0.93%4.41%2.77%4.05%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		4.93%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%

Просадки

Сравнение просадок FHUMX и FHYTX

Максимальная просадка FHUMX за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки FHYTX в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUMX и FHYTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHUMXFHYTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-34.98%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-3.17%

-11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-17.04%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-2.15%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-4.54%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

0.75%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FHUMX и FHYTX

Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что FHUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHUMXFHYTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

1.61%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

2.66%

+12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

4.34%

+20.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

5.65%

+15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

7.28%

+13.81%