- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 5 июл. 2020 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции FHUMX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FHUMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,324.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) показал доход в 11.99% с начала года и 14.82% за последние 12 месяцев.
Federated Hermes U.S. SMID Fund
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FHUMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FHUMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.76% | 4.74% | -8.60% | 8.07% | 1.64% | 1.68% | 11.99% | ||||||
| 2025 | 6.39% | -8.50% | -6.76% | -1.21% | 6.26% | 3.12% | 2.17% | 3.41% | -1.99% | -0.06% | -2.10% | -0.93% | -1.38% |
| 2024 | -1.48% | 6.00% | 4.24% | -6.85% | 2.91% | 0.07% | 9.02% | -0.06% | 2.16% | -2.30% | 8.73% | -11.00% | 9.90% |
| 2023 | 10.02% | -1.64% | -0.68% | -1.07% | -1.00% | 9.98% | 2.84% | -2.69% | -6.02% | -6.79% | 10.28% | 8.95% | 21.92% |
| 2022 | -9.53% | 1.99% | -1.08% | -7.45% | -0.16% | -7.11% | 10.30% | -6.02% | -7.88% | 9.54% | 6.51% | -4.33% | -16.51% |
| 2021 | 0.16% | 6.28% | 1.92% | 5.87% | 1.37% | -0.81% | 1.84% | 2.01% | -5.31% | 5.88% | -2.61% | 4.95% | 22.94% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes U.S. SMID Fund has an annualized alpha of -4.72%, beta of 1.07, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 06, 2020.
- This fund participated in 109.65% of S&P 500 Index downside but only 90.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.72% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.72%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 90.92%
- Участие в снижении
- 109.65%
Комиссия
Комиссия FHUMX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FHUMX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FHUMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.93 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 13.52 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes U.S. SMID Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.21 | $0.14 | $0.63 | $0.34 | $0.61 | $0.01 |
Дивидендный доход | 7.64% | 8.56% | 0.93% | 4.41% | 2.77% | 4.05% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes U.S. SMID Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes U.S. SMID Fund показал максимальную просадку в 29.48%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Federated Hermes U.S. SMID Fund составляет 2.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -29.48%апр. 2025 г. | 4mo 13d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -27.06%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 1y 6mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.17%сент. 2020 г. | 20d | 15d | 1mo 5dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.07%апр. 2024 г. | 17d | 2mo 25d | 3mo 12dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.83%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| FHUMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -56.78% | +27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -9.10% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -18.90% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.48% | -25.43% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.74% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -10.72% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 1.97% | +1.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FHUMX
Добавьте Federated Hermes U.S. SMID Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FHUMX