Сравнение FHUMX с BEARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX).
FHUMX управляется Federated. Фонд был запущен 5 июл. 2020 г.. BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FHUMX и BEARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHUMX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHUMX Federated Hermes U.S. SMID Fund | 0.28% | -1.38% | 9.90% | 21.92% | -16.51% | 22.94% | 27.31% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -19.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FHUMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью 5.54%.
FHUMX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHUMX и BEARX
FHUMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Доходность на риск
FHUMX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
FHUMX
BEARX
Сравнение FHUMX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHUMX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | -0.82 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | -1.12 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.44 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.54 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHUMX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.82 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.60 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.01 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между FHUMX и BEARX составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHUMX и BEARX
Дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности BEARX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHUMX Federated Hermes U.S. SMID Fund | 8.53% | 8.56% | 0.93% | 4.41% | 2.77% | 4.05% | 0.08% | 0.00% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок FHUMX и BEARX
Максимальная просадка FHUMX за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUMX и BEARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHUMX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -95.38% | +65.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -26.53% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.48% | -48.32% | +18.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -95.04% | +82.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -60.85% | +52.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 21.58% | -16.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHUMX и BEARX
Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что FHUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHUMX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 4.93% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 9.20% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 15.37% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 17.01% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 16.64% | +4.45% |