Сравнение FHUMX с JNVSX
FHUMX (Federated Hermes U.S. SMID Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FHUMX returned 5.58%/yr vs 8.06%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FHUMX charges 0.79%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности FHUMX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHUMX показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -0.85%.
FHUMX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- —
JNVSX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам FHUMX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHUMX Federated Hermes U.S. SMID Fund | 11.78% | -1.38% | 9.90% | 21.92% | -16.51% | 22.94% | 27.31% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -0.85% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 23.36% |
Correlation
The correlation between FHUMX and JNVSX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2020 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FHUMX and JNVSX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHUMX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
FHUMX
JNVSX
Сравнение FHUMX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHUMX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.26 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -0.51 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHUMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.21 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FHUMX и JNVSX
Максимальная просадка FHUMX за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUMX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHUMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -34.52% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -10.42% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -17.43% | -12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.48% | -24.56% | -4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -9.30% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -5.17% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 5.27% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHUMX и JNVSX
Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FHUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHUMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 3.60% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 9.23% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 12.71% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 20.46% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 19.26% | +1.78% |
Сравнение комиссий FHUMX и JNVSX
FHUMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHUMX и JNVSX
Дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности JNVSX в 11.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHUMX Federated Hermes U.S. SMID Fund | 7.65% | 8.56% | 0.93% | 4.41% | 2.77% | 4.05% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.31% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Часто задаваемые вопросы
FHUMX and JNVSX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHUMX has higher volatility (5.64%) compared to JNVSX (3.60%). In terms of maximum drawdown, FHUMX dropped -29.48% vs JNVSX's -34.52%.
FHUMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHUMX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор