Сравнение FHLC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FHLC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHLC или VOO.
Основные характеристики
| FHLC | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.02% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | 6.68% | 26.43% |
| Дох-ть за 3 года | 3.16% | 8.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.31% | 13.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.84% | 12.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 10.93% | 11.73% |
| Макс. просадка | -28.76% | -33.99% |
| Current Drawdown | -5.73% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между FHLC и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FHLC и VOO
С начала года, FHLC показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции FHLC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.84% против 12.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHLC и VOO
FHLC берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FHLC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLC и VOO
Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.38% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 2.13% | 1.37% | 1.39% | 2.06% | 1.03% | 0.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FHLC и VOO
Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FHLC и VOO
Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что FHLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.